PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCPX с SMBPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCPX с SMBPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX).

SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. SMBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCPX и SMBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCPX и SMBPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		-2.63%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.58%
SMBPX
Saratoga Municipal Bond Portfolio		0.00%2.92%-0.11%1.84%-2.57%-1.39%0.77%1.00%-2.38%2.12%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SSCPX превзошли акции SMBPX по среднегодовой доходности: 9.16% против -0.09% соответственно.

SSCPX

1 день
-1.77%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-3.54%
1 год
16.77%
3 года*
9.57%
5 лет*
3.88%
10 лет*
9.16%

SMBPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.27%
3 года*
1.35%
5 лет*
0.13%
10 лет*
-0.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Saratoga Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с TCMSXSSCPX с BDFIXSSCPX с ALMAXSSCPX с MSSCX
Часто сравнивают с SMBPX:
SMBPX с SIBPXSMBPX с SLCGXSMBPX с SBMIXSMBPX с SPMAXSMBPX с SMICXSMBPX с SHPAXSMBPX с SAMIX

Сравнение комиссий SSCPX и SMBPX

SSCPX берет комиссию в 1.70%, что меньше комиссии SMBPX в 3.16%.

SMBPX
Saratoga Municipal Bond Portfolio
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio

Доходность на риск

SSCPX vs. SMBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SMBPX
Ранг доходности на риск SMBPX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMBPX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMBPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMBPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMBPX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMBPX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCPX c SMBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCPXSMBPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.11

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.46

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

0.59

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

2.15

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCPX vs. SMBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCPX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа SMBPX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCPX и SMBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCPXSMBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.11

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.06

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

-0.05

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.88

-0.52

Корреляция

Корреляция между SSCPX и SMBPX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCPX и SMBPX

Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что больше доходности SMBPX в 2.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		9.26%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%
SMBPX
Saratoga Municipal Bond Portfolio		2.69%2.69%1.16%0.00%0.00%0.04%0.10%0.10%0.36%0.23%4.23%1.50%

Просадки

Сравнение просадок SSCPX и SMBPX

Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, что больше максимальной просадки SMBPX в -9.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и SMBPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCPXSMBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.65%

-9.99%

-43.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-3.63%

-8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-6.72%

-21.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.59%

-9.99%

-33.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.54%

-2.99%

-8.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-2.47%

-7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

1.03%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCPX и SMBPX

Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCPXSMBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

0.00%

+7.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

0.86%

+13.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

3.38%

+19.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

2.20%

+19.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

1.97%

+20.93%