Сравнение SSCPX с SHPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX).
SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. SHPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SSCPX и SHPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSCPX и SHPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | -2.63% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | -1.13% | 17.43% | 0.26% | -0.36% | 1.93% | 16.71% | 3.52% | 27.67% | -5.30% | 11.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SSCPX показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у SHPAX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции SSCPX превзошли акции SHPAX по среднегодовой доходности: 9.16% против 6.84% соответственно.
SSCPX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 9.16%
SHPAX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 6.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSCPX и SHPAX
SSCPX берет комиссию в 1.70%, что меньше комиссии SHPAX в 2.90%.
Доходность на риск
SSCPX vs. SHPAX — Ранг доходности на риск
SSCPX
SHPAX
Сравнение SSCPX c SHPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSCPX | SHPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.78 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.56 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 4.30 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSCPX | SHPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.78 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.41 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.30 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SSCPX и SHPAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSCPX и SHPAX
Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что больше доходности SHPAX в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 9.26% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | 3.70% | 3.66% | 1.35% | 5.38% | 6.34% | 3.76% | 13.82% | 13.24% | 22.00% | 17.98% | 12.52% | 10.70% |
Просадки
Сравнение просадок SSCPX и SHPAX
Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, что меньше максимальной просадки SHPAX в -69.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и SHPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSCPX | SHPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.65% | -69.50% | +15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -7.87% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -16.32% | -11.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.59% | -28.05% | -15.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.54% | -6.99% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -28.07% | +17.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.86% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSCPX и SHPAX
Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что SSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSCPX | SHPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 4.62% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 9.76% | +5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 16.57% | +5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.10% | 14.19% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 16.57% | +6.33% |