PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCPX с HSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCPX с HSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Emerald Growth Fund (HSPGX).

SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. HSPGX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCPX и HSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Emerald Growth Fund (HSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCPX и HSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		1.17%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.58%
HSPGX
Emerald Growth Fund		-0.71%31.62%28.04%18.66%-24.65%3.59%38.49%28.33%-12.16%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, SSCPX показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у HSPGX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции SSCPX уступали акциям HSPGX по среднегодовой доходности: 9.58% против 13.73% соответственно.

SSCPX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.97%
С начала года
1.17%
6 месяцев
0.35%
1 год
20.94%
3 года*
10.97%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.58%

HSPGX

1 день
5.53%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
4.94%
1 год
49.48%
3 года*
24.04%
5 лет*
7.93%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Emerald Growth Fund

Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с TCMSXSSCPX с BDFIXSSCPX с BSCFXSSCPX с ALMAX
Часто сравнивают с HSPGX:
HSPGX с DMCRXHSPGX с FGROXHSPGX с EFCNXHSPGX с HSSAXHSPGX с ETEGXHSPGX с VRTGXHSPGX с CMCIX

Сравнение комиссий SSCPX и HSPGX

SSCPX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии HSPGX в 1.03%.

SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio
HSPGX
Emerald Growth Fund

Доходность на риск

SSCPX vs. HSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HSPGX
Ранг доходности на риск HSPGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPGX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPGX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCPX c HSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Emerald Growth Fund (HSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCPXHSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.71

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.30

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.86

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

11.16

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCPX vs. HSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCPX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа HSPGX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCPX и HSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCPXHSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.71

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.32

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.55

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.41

-0.04

Корреляция

Корреляция между SSCPX и HSPGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCPX и HSPGX

Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что меньше доходности HSPGX в 12.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		8.91%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%
HSPGX
Emerald Growth Fund		12.83%12.74%21.85%6.43%8.77%19.11%8.48%1.45%11.86%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSCPX и HSPGX

Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, что меньше максимальной просадки HSPGX в -60.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и HSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCPXHSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.65%

-60.28%

+6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-15.38%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-38.65%

+10.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.59%

-41.48%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-9.67%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-19.10%

+8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.95%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCPX и HSPGX

Текущая волатильность для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) составляет 8.57%, в то время как у Emerald Growth Fund (HSPGX) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что SSCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCPXHSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

11.36%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

20.12%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

29.18%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

25.26%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

24.98%

-2.05%