PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCPX с FGROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSCPX с FGROX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSCPX (Saratoga Small Capitalization Portfolio) and FGROX (Emerald Growth Fund Institutional Class) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SSCPX returned 11.10%/yr vs 15.59%/yr for FGROX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SSCPX charges 1.70%/yr vs 0.78%/yr for FGROX.

Доходность

Сравнение доходности SSCPX и FGROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSCPX показывает доходность 20.00%, что значительно ниже, чем у FGROX с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции SSCPX уступали акциям FGROX по среднегодовой доходности: 11.10% против 15.59% соответственно.

SSCPX

1 день
-1.08%
1 месяц
1.11%
С начала года
20.00%
6 месяцев
17.62%
1 год
33.60%
3 года*
17.47%
5 лет*
7.61%
10 лет*
11.10%

FGROX

1 день
-0.95%
1 месяц
3.87%
С начала года
25.02%
6 месяцев
21.12%
1 год
66.85%
3 года*
29.41%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSCPX и FGROX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		20.00%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.58%
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class		25.02%31.85%20.04%19.04%-24.42%3.91%38.92%28.71%-11.85%28.11%

Correlation

The correlation between SSCPX and FGROX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2008 г.

0.91

The correlation between SSCPX and FGROX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Emerald Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с ALSRXSSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с BDFIXSSCPX с TCMSXSSCPX с ALMAX
Часто сравнивают с FGROX:
FGROX с DMCRXFGROX с NEAIXFGROX с ETEGXFGROX с CMCIXFGROX с CTSIXFGROX с NESIXFGROX с EFCNX

Доходность на риск

SSCPX vs. FGROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FGROX
Ранг доходности на риск FGROX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGROX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGROX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGROX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGROX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGROX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCPX c FGROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCPXFGROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.69

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.36

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

4.73

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.91

19.97

-10.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCPX vs. FGROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCPX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа FGROX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCPX и FGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCPXFGROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.69

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.48

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.62

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.51

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SSCPX и FGROX

Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, что больше максимальной просадки FGROX в -41.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и FGROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSCPXFGROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.65%

-41.48%

-12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-14.36%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.78%

-28.61%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-38.52%

+10.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.59%

-41.48%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.95%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-10.25%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.38%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCPX и FGROX

Текущая волатильность для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) составляет 5.82%, в то время как у Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что SSCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSCPXFGROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

7.73%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

19.28%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

25.35%

-5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

25.58%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

25.18%

-2.19%

Сравнение комиссий SSCPX и FGROX

SSCPX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии FGROX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCPX и FGROX

Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что меньше доходности FGROX в 9.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class		9.11%11.39%13.92%5.91%8.13%17.87%8.04%1.38%11.36%0.00%0.00%0.00%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		7.51%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%

Часто задаваемые вопросы

SSCPX and FGROX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGROX has higher volatility (7.73%) compared to SSCPX (5.82%). In terms of maximum drawdown, SSCPX dropped -53.65% vs FGROX's -41.48%.

FGROX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSCPX и FGROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор