Сравнение SSCPX с FGROX
SSCPX (Saratoga Small Capitalization Portfolio) and FGROX (Emerald Growth Fund Institutional Class) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SSCPX returned 10.99%/yr vs 15.52%/yr for FGROX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. SSCPX charges 1.70%/yr vs 0.78%/yr for FGROX.
Доходность
Сравнение доходности SSCPX и FGROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSCPX показывает доходность 22.92%, что значительно ниже, чем у FGROX с доходностью 31.24%. За последние 10 лет акции SSCPX уступали акциям FGROX по среднегодовой доходности: 10.99% против 15.52% соответственно.
SSCPX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- 15.82%
- С начала года
- 22.92%
- 1 год
- 31.36%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 10.99%
- Всё время*
- 8.54%
FGROX
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- -2.06%
- 6 месяцев
- 27.18%
- С начала года
- 31.24%
- 1 год
- 58.30%
- 3 года*
- 29.15%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 15.52%
- Всё время*
- 13.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SSCPX и FGROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 22.92% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
FGROX Emerald Growth Fund Institutional Class | 31.24% | 31.85% | 20.04% | 19.04% | -24.42% | 3.91% | 38.92% | 28.71% | -11.85% | 28.11% |
Correlation
The correlation between SSCPX and FGROX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2008 г. | 0.91 |
The correlation between SSCPX and FGROX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSCPX vs. FGROX — Ранг доходности на риск
SSCPX
FGROX
Сравнение SSCPX c FGROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSCPX | FGROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 4.00 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 13.77 | -5.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSCPX и FGROX
Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, что больше максимальной просадки FGROX в -41.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и FGROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSCPX | FGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.65% | -41.48% | -12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -14.36% | +2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.78% | -28.61% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -38.52% | +10.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.59% | -41.48% | -2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -5.09% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -10.20% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 4.16% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSCPX и FGROX
Текущая волатильность для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) составляет 6.19%, в то время как у Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что SSCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSCPX | FGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 9.25% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.08% | 21.94% | -5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 27.90% | -7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 26.09% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 25.40% | -2.33% |
Сравнение комиссий SSCPX и FGROX
SSCPX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии FGROX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSCPX и FGROX
Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что меньше доходности FGROX в 8.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGROX Emerald Growth Fund Institutional Class | 8.68% | 11.39% | 13.92% | 5.91% | 8.13% | 17.87% | 8.04% | 1.38% | 11.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 7.33% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SSCPX and FGROX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FGROX has higher volatility (9.25%) compared to SSCPX (6.19%). In terms of maximum drawdown, SSCPX dropped -53.65% vs FGROX's -41.48%.
FGROX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSCPX и FGROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор