Сравнение SSCP с XSMO
SSCP (SMART Small Cap ETF) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SSCP is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by SmartWay ETFs, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. SSCP is actively managed, while XSMO is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SSCP charges 0.79%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.
Доходность
Сравнение доходности SSCP и XSMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SSCP
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSMO
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 14.09%
- С начала года
- 22.73%
- 1 год
- 29.29%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 14.30%
Сравнение доходности по годам SSCP и XSMO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SSCP SMART Small Cap ETF | 4.30% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.76% |
Correlation
The correlation between SSCP and XSMO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSCP vs. XSMO — Ранг доходности на риск
SSCP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XSMO
Сравнение SSCP c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Small Cap ETF (SSCP) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSCP | XSMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSCP и XSMO
Максимальная просадка SSCP за все время составила -4.50%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCP и XSMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSCP | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.50% | -58.06% | +53.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -5.90% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -11.08% | +9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSCP и XSMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSCP | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 19.57% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 22.61% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 24.10% | -4.99% |
Сравнение комиссий SSCP и XSMO
SSCP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSCP и XSMO
SSCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCP SMART Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.54% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
SSCP and XSMO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSMO is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSMO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.79% for SSCP.
XSMO has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for SSCP.
SSCP is categorized as Small Cap Growth Equities, while XSMO is Momentum. They also come from different issuers: SmartWay ETFs and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for SSCP and 0.36% for XSMO.
Подберите оптимальное распределение для SSCP и XSMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор