Сравнение SSCP с RZG
SSCP (SMART Small Cap ETF) and RZG (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. SSCP is actively managed, while RZG is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSCP charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for RZG.
Доходность
Сравнение доходности SSCP и RZG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SSCP
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RZG
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 3.18%
- 6 месяцев
- 21.89%
- С начала года
- 29.19%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам SSCP и RZG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SSCP SMART Small Cap ETF | 4.30% |
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 8.64% |
Correlation
The correlation between SSCP and RZG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSCP vs. RZG — Ранг доходности на риск
SSCP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RZG
Сравнение SSCP c RZG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Small Cap ETF (SSCP) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSCP | RZG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSCP и RZG
Максимальная просадка SSCP за все время составила -4.50%, что меньше максимальной просадки RZG в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCP и RZG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSCP | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.50% | -58.52% | +54.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -3.68% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -12.06% | +10.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSCP и RZG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSCP | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 18.99% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 23.04% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 24.62% | -5.51% |
Сравнение комиссий SSCP и RZG
SSCP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RZG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSCP и RZG
SSCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 0.44% | 0.37% | 0.95% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.49% | 0.70% | 0.46% | 0.44% | 0.65% | 0.70% |
SSCP SMART Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SSCP and RZG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RZG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RZG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for SSCP.
RZG has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for SSCP.
They also come from different issuers: SmartWay ETFs and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for SSCP and 0.35% for RZG.
Подберите оптимальное распределение для SSCP и RZG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор