Сравнение SSCP с GRPZ
SSCP (SMART Small Cap ETF) and GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. SSCP is actively managed, while GRPZ is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSCP charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for GRPZ.
Доходность
Сравнение доходности SSCP и GRPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SSCP
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRPZ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 7.28%
- 6 месяцев
- 16.11%
- С начала года
- 23.85%
- 1 год
- 30.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSCP и GRPZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SSCP SMART Small Cap ETF | 4.30% |
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 10.05% |
Correlation
The correlation between SSCP and GRPZ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSCP vs. GRPZ — Ранг доходности на риск
SSCP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GRPZ
Сравнение SSCP c GRPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Small Cap ETF (SSCP) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSCP | GRPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSCP и GRPZ
Максимальная просадка SSCP за все время составила -4.50%, что меньше максимальной просадки GRPZ в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCP и GRPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSCP | GRPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.50% | -27.87% | +23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | 0.00% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -6.68% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSCP и GRPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSCP | GRPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 17.53% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 20.87% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 20.87% | -1.76% |
Сравнение комиссий SSCP и GRPZ
SSCP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GRPZ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSCP и GRPZ
SSCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 0.87% | 0.97% | 0.73% |
SSCP SMART Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SSCP and GRPZ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRPZ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRPZ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for SSCP.
GRPZ has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for SSCP.
They also come from different issuers: SmartWay ETFs and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for SSCP and 0.35% for GRPZ.
Подберите оптимальное распределение для SSCP и GRPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор