PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCNX с SSGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCNX с SSGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX).

SSCNX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. SSGVX управляется State Street. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCNX и SSGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCNX и SSGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCNX
State Street Target Retirement 2040 Fund		-1.28%19.00%11.21%17.68%-18.55%11.75%18.72%24.61%-7.45%18.32%
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		1.29%32.69%5.01%15.71%-16.42%8.42%1,010.40%21.71%-14.01%27.18%

Доходность по периодам

С начала года, SSCNX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у SSGVX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции SSCNX уступали акциям SSGVX по среднегодовой доходности: 9.34% против 37.01% соответственно.

SSCNX

1 день
1.98%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
0.77%
1 год
16.82%
3 года*
13.03%
5 лет*
6.14%
10 лет*
9.34%

SSGVX

1 день
1.93%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.30%
1 год
26.86%
3 года*
15.17%
5 лет*
7.10%
10 лет*
37.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2040 Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Часто сравнивают с SSCNX:
SSCNX с SSBWXSSCNX с VOOSSCNX с VFORXSSCNX с FBIFXSSCNX с ELFTXSSCNX с PMTIXSSCNX с FIKFX
Часто сравнивают с SSGVX:
SSGVX с RERGXSSGVX с MDIJXSSGVX с SWPPXSSGVX с SSKEXSSGVX с VOOSSGVX с GSINXSSGVX с BTMKX

Сравнение комиссий SSCNX и SSGVX

SSCNX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SSGVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSCNX
State Street Target Retirement 2040 Fund
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Доходность на риск

SSCNX vs. SSGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCNX
Ранг доходности на риск SSCNX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCNX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCNX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCNX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCNX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SSGVX
Ранг доходности на риск SSGVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCNX c SSGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCNXSSGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.77

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.38

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.35

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

9.19

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCNX vs. SSGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCNX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGVX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCNX и SSGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCNXSSGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.77

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.13

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.11

+0.51

Корреляция

Корреляция между SSCNX и SSGVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCNX и SSGVX

Дивидендная доходность SSCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности SSGVX в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCNX
State Street Target Retirement 2040 Fund		7.30%7.21%4.97%3.78%5.39%5.58%4.63%6.31%5.11%0.38%1.77%1.96%
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		3.29%3.33%3.09%2.96%2.35%2.58%1.66%2.96%3.02%2.77%1.56%2.16%

Просадки

Сравнение просадок SSCNX и SSGVX

Максимальная просадка SSCNX за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки SSGVX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCNX и SSGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCNXSSGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-35.79%

+8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-11.22%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-30.03%

+3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.49%

-35.79%

+8.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-9.15%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-7.83%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.87%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCNX и SSGVX

Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) составляет 4.74%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что SSCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCNXSSGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

6.71%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

10.17%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

15.56%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

14.58%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

282.23%

-268.80%