Сравнение SSCNX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
SSCNX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SSCNX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSCNX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCNX State Street Target Retirement 2040 Fund | -1.28% | 19.00% | 11.21% | 17.68% | -18.55% | 11.75% | 18.72% | 24.61% | -7.45% | 18.32% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SSCNX показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции SSCNX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 9.34% против 10.08% соответственно.
SSCNX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 9.34%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSCNX и LTRIX
SSCNX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSCNX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
SSCNX
LTRIX
Сравнение SSCNX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSCNX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.02 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.54 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.39 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 6.65 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSCNX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.02 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.68 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.44 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SSCNX и LTRIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSCNX и LTRIX
Дивидендная доходность SSCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCNX State Street Target Retirement 2040 Fund | 7.30% | 7.21% | 4.97% | 3.78% | 5.39% | 5.58% | 4.63% | 6.31% | 5.11% | 0.38% | 1.77% | 1.96% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок SSCNX и LTRIX
Максимальная просадка SSCNX за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCNX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSCNX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -51.39% | +23.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -10.65% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -26.25% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.49% | -31.56% | +4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -5.57% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -7.26% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.23% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSCNX и LTRIX
Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) составляет 4.74%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что SSCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSCNX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 5.45% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.42% | 8.47% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 14.51% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 14.57% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.43% | 14.79% | -1.36% |