PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCNX с LTRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSCNX с LTRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSCNX (State Street Target Retirement 2040 Fund) and LTRIX (Principal LifeTime 2045 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, SSCNX returned 10.20%/yr vs 10.93%/yr for LTRIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SSCNX charges 0.20%/yr vs 0.01%/yr for LTRIX.

Доходность

Сравнение доходности SSCNX и LTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSCNX показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью 7.87%. За последние 10 лет акции SSCNX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 10.20% против 10.93% соответственно.

SSCNX

1 день
-0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
9.51%
6 месяцев
9.85%
1 год
22.92%
3 года*
16.33%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.20%

LTRIX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.62%
С начала года
7.87%
6 месяцев
8.23%
1 год
19.92%
3 года*
17.54%
5 лет*
8.43%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSCNX и LTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCNX
State Street Target Retirement 2040 Fund		9.51%19.00%11.21%17.68%-18.55%11.75%18.72%24.61%-7.45%18.32%
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund		7.87%16.69%16.90%19.40%-18.51%16.55%16.33%25.81%-8.34%21.38%

Correlation

The correlation between SSCNX and LTRIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.96

The correlation between SSCNX and LTRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2040 Fund

Principal LifeTime 2045 Fund

Часто сравнивают с SSCNX:
SSCNX с SSBWXSSCNX с VOOSSCNX с FBIFXSSCNX с VFORXSSCNX с ELFTXSSCNX с PMTIXSSCNX с SSGJX
Часто сравнивают с LTRIX:
LTRIX с LTIUXLTRIX с VTIVXLTRIX с FHNDXLTRIX с FIRMXLTRIX с PLTHXLTRIX с FIJTXLTRIX с FYTKX

Доходность на риск

SSCNX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCNX
Ранг доходности на риск SSCNX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCNX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCNX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCNX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCNX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCNX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
LTRIX
Ранг доходности на риск LTRIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTRIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTRIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTRIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTRIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCNX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCNXLTRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.87

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.67

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.51

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

11.25

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCNX vs. LTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCNX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа LTRIX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCNX и LTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCNXLTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.87

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.47

+0.21

Просадки

Сравнение просадок SSCNX и LTRIX

Максимальная просадка SSCNX за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCNX и LTRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSCNXLTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-51.39%

+23.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-8.04%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-14.47%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-26.25%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.49%

-31.56%

+4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.78%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-7.20%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.79%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCNX и LTRIX

State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) имеют волатильность 3.12% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSCNXLTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.17%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

8.65%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.64%

10.76%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

14.59%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

14.82%

-1.36%

Сравнение комиссий SSCNX и LTRIX

SSCNX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCNX и LTRIX

Дивидендная доходность SSCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности LTRIX в 8.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund		8.63%9.31%9.40%4.25%8.71%6.75%4.62%6.93%7.50%4.57%4.48%5.42%
SSCNX
State Street Target Retirement 2040 Fund		6.58%7.21%4.97%3.78%5.39%5.58%4.63%6.31%5.11%0.38%1.77%1.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SSCNX and LTRIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LTRIX has higher volatility (3.17%) compared to SSCNX (3.12%). In terms of maximum drawdown, SSCNX dropped -27.49% vs LTRIX's -51.39%.

SSCNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSCNX и LTRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор