PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCDX с WMCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCDX с WMCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX).

SSCDX управляется Sit. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. WMCVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCDX и WMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCDX и WMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund		6.56%12.90%15.50%15.50%-17.15%23.46%16.21%27.12%-17.10%13.69%
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		0.67%-3.66%11.65%31.78%-21.61%25.23%12.52%23.63%-9.55%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, SSCDX показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у WMCVX с доходностью 0.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSCDX имеют среднегодовую доходность 10.16%, а акции WMCVX немного отстают с 9.99%.

SSCDX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.35%
С начала года
6.56%
6 месяцев
8.52%
1 год
27.27%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.16%

WMCVX

1 день
2.38%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.67%
6 месяцев
-3.40%
1 год
7.20%
3 года*
10.56%
5 лет*
3.60%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sit Small Cap Dividend Growth Fund

Wasatch Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с SSCDX:
SSCDX с REBYXSSCDX с IMCGSSCDX с SIBAXSSCDX с SDVGXSSCDX с SNGVXSSCDX с SSMGXSSCDX с SDMGX
Часто сравнивают с WMCVX:
WMCVX с HAMVXWMCVX с SPYWMCVX с VBWMCVX с VOWMCVX с WGROXWMCVX с USNQXWMCVX с RPMGX

Сравнение комиссий SSCDX и WMCVX

SSCDX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии WMCVX в 1.16%.

SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund

Доходность на риск

SSCDX vs. WMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCDX
Ранг доходности на риск SSCDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCDX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCDX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCDX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCDX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
WMCVX
Ранг доходности на риск WMCVX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMCVX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMCVX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMCVX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCDX c WMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCDXWMCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.31

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

0.63

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

0.54

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

1.60

+7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCDX vs. WMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCDX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа WMCVX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCDX и WMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCDXWMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.31

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.16

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.43

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.50

-0.05

Корреляция

Корреляция между SSCDX и WMCVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCDX и WMCVX

Дивидендная доходность SSCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности WMCVX в 6.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund		2.07%2.21%1.79%1.07%4.26%8.47%0.77%1.33%2.69%0.85%1.16%0.87%
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		6.15%6.19%17.18%3.67%2.39%7.72%0.00%1.10%8.98%6.63%0.07%0.52%

Просадки

Сравнение просадок SSCDX и WMCVX

Максимальная просадка SSCDX за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки WMCVX в -65.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCDX и WMCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCDXWMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-65.79%

+27.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-13.67%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-32.26%

+5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.79%

-46.29%

+7.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-12.90%

+7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-10.98%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.65%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCDX и WMCVX

Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) имеют волатильность 6.68% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCDXWMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

6.90%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

13.59%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

23.47%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

22.55%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

23.41%

-2.77%