Сравнение SSCDX с IESGX
SSCDX (Sit Small Cap Dividend Growth Fund) and IESGX (Sit ESG Growth Fund) are both mutual funds - SSCDX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Sit, while IESGX is a Global Equities fund managed by Sit. Over the past 10 years, SSCDX returned 10.80%/yr vs 12.28%/yr for IESGX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SSCDX charges 1.35%/yr vs 1.00%/yr for IESGX.
Доходность
Сравнение доходности SSCDX и IESGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSCDX показывает доходность 21.08%, что значительно выше, чем у IESGX с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции SSCDX уступали акциям IESGX по среднегодовой доходности: 10.80% против 12.28% соответственно.
SSCDX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- 11.67%
- С начала года
- 21.08%
- 1 год
- 28.66%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 9.95%
IESGX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 3.35%
- 6 месяцев
- 11.21%
- С начала года
- 10.28%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 12.28%
- Всё время*
- 12.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
IESGX Sit ESG Growth Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SSCDX и IESGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCDX Sit Small Cap Dividend Growth Fund | 21.08% | 12.90% | 15.50% | 15.50% | -17.15% | 23.46% | 16.21% | 27.12% | -17.10% | 13.69% |
IESGX Sit ESG Growth Fund | 10.28% | 19.65% | 19.59% | 26.67% | -21.08% | 19.93% | 15.91% | 26.41% | -7.38% | 23.71% |
Correlation
The correlation between SSCDX and IESGX is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2016 г. | 0.77 |
The correlation between SSCDX and IESGX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.77 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSCDX vs. IESGX — Ранг доходности на риск
SSCDX
IESGX
Сравнение SSCDX c IESGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и Sit ESG Growth Fund (IESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSCDX | IESGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 1.90 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 7.52 | +4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSCDX и IESGX
Максимальная просадка SSCDX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки IESGX в -32.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCDX и IESGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSCDX | IESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -32.15% | -6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -9.65% | +1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.99% | -15.86% | -8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -29.64% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.79% | -32.15% | -6.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | 0.00% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -5.03% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.43% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSCDX и IESGX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Sit ESG Growth Fund (IESGX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что SSCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSCDX | IESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 3.46% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 10.35% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 12.84% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 16.22% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 16.78% | +3.95% |
Сравнение комиссий SSCDX и IESGX
SSCDX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии IESGX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSCDX и IESGX
Дивидендная доходность SSCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности IESGX в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESGX Sit ESG Growth Fund | 1.08% | 1.19% | 0.06% | 0.77% | 3.29% | 1.43% | 0.58% | 1.54% | 1.41% | 0.91% | 0.21% | 0.00% |
SSCDX Sit Small Cap Dividend Growth Fund | 1.73% | 2.21% | 1.79% | 1.07% | 4.26% | 8.47% | 0.77% | 1.33% | 2.69% | 0.85% | 1.16% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
SSCDX and IESGX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSCDX has higher volatility (4.84%) compared to IESGX (3.46%). In terms of maximum drawdown, SSCDX dropped -38.79% vs IESGX's -32.15%.
SSCDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSCDX и IESGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор