PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCDX с IESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCDX с IESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и Sit ESG Growth Fund (IESGX).

SSCDX управляется Sit. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. IESGX управляется Sit. Фонд был запущен 30 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCDX и IESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и Sit ESG Growth Fund (IESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCDX и IESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund		6.56%12.90%15.50%15.50%-17.15%23.46%16.21%27.12%-17.10%13.69%
IESGX
Sit ESG Growth Fund		-5.25%19.65%19.59%26.67%-21.08%19.93%15.91%26.41%-7.38%23.71%

Доходность по периодам

С начала года, SSCDX показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у IESGX с доходностью -5.25%.

SSCDX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.35%
С начала года
6.56%
6 месяцев
8.52%
1 год
27.27%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.16%

IESGX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-3.56%
1 год
16.13%
3 года*
16.17%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sit Small Cap Dividend Growth Fund

Sit ESG Growth Fund

Часто сравнивают с SSCDX:
SSCDX с REBYXSSCDX с IMCGSSCDX с SDVGXSSCDX с SIBAXSSCDX с SNGVXSSCDX с SSMGXSSCDX с SDMGX
Часто сравнивают с IESGX:
IESGX с SDMGXIESGX с GDGIXIESGX с SSMGXIESGX с SNGVXIESGX с SIBAXIESGX с SDVGXIESGX с CAEIX

Сравнение комиссий SSCDX и IESGX

SSCDX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии IESGX в 1.00%.

SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund
IESGX
Sit ESG Growth Fund

Доходность на риск

SSCDX vs. IESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCDX
Ранг доходности на риск SSCDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCDX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCDX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCDX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCDX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IESGX
Ранг доходности на риск IESGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESGX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCDX c IESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и Sit ESG Growth Fund (IESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCDXIESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.99

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.54

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.60

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

6.74

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCDX vs. IESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCDX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа IESGX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCDX и IESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCDXIESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.99

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.59

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.66

-0.22

Корреляция

Корреляция между SSCDX и IESGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCDX и IESGX

Дивидендная доходность SSCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности IESGX в 1.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund		2.07%2.21%1.79%1.07%4.26%8.47%0.77%1.33%2.69%0.85%1.16%0.87%
IESGX
Sit ESG Growth Fund		1.25%1.19%0.06%0.77%3.29%1.43%0.58%1.54%1.41%0.91%0.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSCDX и IESGX

Максимальная просадка SSCDX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки IESGX в -32.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCDX и IESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCDXIESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-32.15%

-6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-10.45%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-29.64%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-6.88%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-5.15%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.49%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCDX и IESGX

Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Sit ESG Growth Fund (IESGX) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что SSCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCDXIESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

5.60%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

9.55%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

16.80%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

16.11%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

16.82%

+3.82%