Сравнение SSBWX с FRKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).
SSBWX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SSBWX и FRKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSBWX и FRKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSBWX State Street Target Retirement 2030 Fund | -0.72% | 15.92% | 9.76% | 15.66% | -17.17% | 10.75% | 17.27% | 7.24% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 0.27% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.68% | 3.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SSBWX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.
SSBWX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 8.36%
FRKMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSBWX и FRKMX
SSBWX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.
Доходность на риск
SSBWX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск
SSBWX
FRKMX
Сравнение SSBWX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSBWX | FRKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.72 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.41 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.35 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 9.34 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSBWX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.72 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.71 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SSBWX и FRKMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSBWX и FRKMX
Дивидендная доходность SSBWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности FRKMX в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSBWX State Street Target Retirement 2030 Fund | 6.96% | 6.91% | 6.16% | 4.11% | 5.78% | 6.18% | 4.92% | 6.65% | 5.24% | 0.46% | 1.75% | 2.11% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 3.25% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSBWX и FRKMX
Максимальная просадка SSBWX за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSBWX и FRKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSBWX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -16.04% | -7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -3.42% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | -16.04% | -7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -2.44% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -3.64% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 0.86% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSBWX и FRKMX
State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SSBWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSBWX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 2.14% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.71% | 2.95% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 4.63% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.64% | 5.23% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 5.14% | +6.18% |