PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSAQX с ELFNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSAQX с ELFNX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SSAQX (State Street U.S. Core Equity Fund) and ELFNX (Elfun Trusts) are both mutual funds - SSAQX is a Large Cap Blend Equities fund managed by State Street, while ELFNX is a Large Cap Growth Equities fund managed by State Street. Over the past 5 years, SSAQX returned 8.34%/yr vs 12.07%/yr for ELFNX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SSAQX charges 0.16%/yr vs 0.18%/yr for ELFNX.

Доходность

Сравнение доходности SSAQX и ELFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX) и Elfun Trusts (ELFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSAQX показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у ELFNX с доходностью 2.71%.

SSAQX

1 день
0.04%
1 месяц
-2.13%
С начала года
4.61%
6 месяцев
3.56%
1 год
18.59%
3 года*
13.06%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—

ELFNX

1 день
0.10%
1 месяц
-3.25%
С начала года
2.71%
6 месяцев
1.72%
1 год
16.12%
3 года*
20.10%
5 лет*
12.07%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSAQX и ELFNX

2026 (YTD)20252024202320222021
SSAQX
State Street U.S. Core Equity Fund		4.61%17.43%5.04%28.87%-18.27%12.02%
ELFNX
Elfun Trusts		2.71%16.64%26.91%34.50%-19.91%10.88%

Correlation

The correlation between SSAQX and ELFNX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2021 г.

0.99

The correlation between SSAQX and ELFNX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street U.S. Core Equity Fund

Elfun Trusts

Часто сравнивают с SSAQX:
SSAQX с VOOSSAQX с FELCSSAQX с VUGSSAQX с FDGFXSSAQX с FZROXSSAQX с VTISSAQX с GINDX
Часто сравнивают с ELFNX:
ELFNX с STLGELFNX с VTAPXELFNX с NOSIXELFNX с QGROELFNX с VOOELFNX с MITTXELFNX с VFIAX

Доходность на риск

SSAQX vs. ELFNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSAQX
Ранг доходности на риск SSAQX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAQX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAQX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAQX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAQX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAQX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ELFNX
Ранг доходности на риск ELFNX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFNX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFNX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFNX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFNX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFNX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSAQX c ELFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX) и Elfun Trusts (ELFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSAQXELFNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.27

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.76

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.45

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.34

5.73

+1.61

SSAQX vs. ELFNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSAQX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELFNX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSAQX и ELFNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSAQX и ELFNX

Максимальная просадка SSAQX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки ELFNX в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSAQX и ELFNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSAQXELFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-50.28%

+18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-11.40%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.70%

-19.58%

-12.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.70%

-26.39%

-5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-4.34%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-7.62%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.88%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SSAQX и ELFNX

State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX) и Elfun Trusts (ELFNX) имеют волатильность 4.89% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSAQXELFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.94%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

10.33%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

13.15%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

17.99%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

18.38%

+0.48%

Сравнение комиссий SSAQX и ELFNX

SSAQX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ELFNX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSAQX и ELFNX

Дивидендная доходность SSAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.49%, что больше доходности ELFNX в 9.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFNX
Elfun Trusts		9.61%9.87%10.43%2.90%9.01%11.62%8.60%9.39%16.18%10.80%8.85%8.22%
SSAQX
State Street U.S. Core Equity Fund		11.49%12.02%0.00%3.83%9.83%13.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SSAQX and ELFNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ELFNX has higher volatility (4.94%) compared to SSAQX (4.89%). In terms of maximum drawdown, SSAQX dropped -31.70% vs ELFNX's -50.28%.

SSAQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSAQX и ELFNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор