- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 31 дек. 1979 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SSAQX
State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX) прибавил 8.5% с начала года. Текущая цена акции SSAQX — $81. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SSAQX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,528.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX) показал доход в 8.53% с начала года и 19.33% за последние 12 месяцев.
State Street U.S. Core Equity Fund
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 7.17%
- С начала года
- 8.53%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SSAQX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SSAQX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 27 дек. 2024 г. с доходностью -17.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.21% | -2.03% | -5.32% | 10.37% | 3.99% | -1.06% | 1.80% | 8.53% | |||||
| 2025 | 2.42% | -2.14% | -5.64% | -0.54% | 6.36% | 5.49% | 3.41% | 1.54% | 2.73% | 3.04% | 0.34% | -0.23% | 17.43% |
| 2024 | 2.32% | 6.52% | 3.20% | -4.05% | 4.72% | 3.95% | 1.04% | 2.44% | 1.58% | -1.08% | 5.09% | -18.21% | 5.04% |
| 2023 | 6.85% | -2.95% | 2.97% | 2.04% | 1.53% | 6.27% | 3.11% | -1.03% | -4.77% | -1.21% | 9.23% | 4.53% | 28.87% |
| 2022 | -3.94% | -3.58% | 2.31% | -8.55% | 0.20% | -7.90% | 9.53% | -4.08% | -9.28% | 7.20% | 5.76% | -5.43% | -18.27% |
| 2021 | 0.00% | 2.37% | 2.47% | 2.12% | -4.40% | 6.57% | -1.66% | 4.37% | 12.02% |
Метрики бенчмарка
State Street U.S. Core Equity Fund has an annualized alpha of -2.66%, beta of 1.02, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 24, 2021.
- This fund participated in 113.90% of S&P 500 Index downside but only 101.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.66% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.85, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.66%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 101.68%
- Участие в снижении
- 113.90%
Комиссия
Комиссия SSAQX составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SSAQX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSAQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.24 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 9.71 | -2.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность State Street U.S. Core Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.02 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $9.02 | $9.02 | $0.00 | $2.63 | $5.42 | $9.80 |
Дивидендный доход | 11.07% | 12.02% | 0.00% | 3.83% | 9.83% | 13.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street U.S. Core Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.02 | $0.00 | $9.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.63 | $2.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.42 | $5.42 |
| 2021 | $9.80 | $9.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
State Street U.S. Core Equity Fund показал максимальную просадку в 31.70%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-31.70%апр. 2025 г. | 4mo | 1y 28d | 1y 4moдек. 2024 г. - май 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-24.72%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 1mo | 1y 10moянв. 2022 г. - нояб. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-8.20%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-5.43%апр. 2024 г. | 22d | 25d | 1mo 17dмарт 2024 г. - май 2024 г. | — |
-5.34%дек. 2021 г. | 22d | 26d | 1mo 18dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| SSAQX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -56.78% | +25.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -9.10% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.70% | -18.90% | -12.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.70% | -25.43% | -6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -10.70% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.09% | +0.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SSAQX
Добавьте State Street U.S. Core Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SSAQX