PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSAFX с ELFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSAFX с ELFTX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SSAFX (State Street Aggregate Bond Index Portfolio) and ELFTX (Elfun Tax Exempt Income Fund) are both mutual funds - SSAFX is a Intermediate Core Bond fund managed by State Street, while ELFTX is a Municipal Bonds fund managed by State Street. Over the past 10 years, SSAFX returned 27.74%/yr vs 1.38%/yr for ELFTX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSAFX charges 0.02%/yr vs 0.21%/yr for ELFTX.

Доходность

Сравнение доходности SSAFX и ELFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) и Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSAFX показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у ELFTX с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции SSAFX превзошли акции ELFTX по среднегодовой доходности: 27.74% против 1.38% соответственно.

SSAFX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.47%
1 год
4.23%
3 года*
3.80%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
27.74%

ELFTX

1 день
0.00%
1 месяц
1.55%
С начала года
1.62%
6 месяцев
2.07%
1 год
6.86%
3 года*
2.29%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSAFX и ELFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSAFX
State Street Aggregate Bond Index Portfolio		0.33%6.81%1.34%5.61%-13.30%-1.72%978.57%8.69%-0.12%3.38%
ELFTX
Elfun Tax Exempt Income Fund		1.62%3.29%-0.14%4.27%-8.97%0.87%4.50%7.13%0.91%4.72%

Correlation

The correlation between SSAFX and ELFTX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2014 г.

0.51

The correlation between SSAFX and ELFTX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Aggregate Bond Index Portfolio

Elfun Tax Exempt Income Fund

Часто сравнивают с SSAFX:
SSAFX с BNDSSAFX с FXAIXSSAFX с PBMPXSSAFX с PIMIXSSAFX с SPTSSSAFX с SPABSSAFX с SCHO
Часто сравнивают с ELFTX:
ELFTX с VOHIXELFTX с VWAHXELFTX с QQQELFTX с NZFELFTX с SSCJXELFTX с SSAQXELFTX с ELFNX

Доходность на риск

SSAFX vs. ELFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSAFX
Ранг доходности на риск SSAFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAFX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAFX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ELFTX
Ранг доходности на риск ELFTX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFTX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFTX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFTX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSAFX c ELFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) и Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSAFXELFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.60

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
4.18

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.66

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

2.55

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

9.00

-4.33

SSAFX vs. ELFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSAFX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа ELFTX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSAFX и ELFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSAFX и ELFTX

Максимальная просадка SSAFX за все время составила -18.74%, примерно равная максимальной просадке ELFTX в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSAFX и ELFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSAFXELFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-19.15%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-2.79%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.09%

-6.54%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-13.59%

-4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

-13.59%

-5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-1.11%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-3.41%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.79%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SSAFX и ELFTX

State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что SSAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSAFXELFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.73%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.04%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

2.74%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.95%

3.90%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

277.57%

3.86%

+273.71%

Сравнение комиссий SSAFX и ELFTX

SSAFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии ELFTX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSAFX и ELFTX

Дивидендная доходность SSAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности ELFTX в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFTX
Elfun Tax Exempt Income Fund		3.93%3.99%2.66%2.88%3.09%2.61%3.24%3.78%4.09%4.00%4.00%3.82%
SSAFX
State Street Aggregate Bond Index Portfolio		4.17%3.70%3.76%3.16%2.49%1.90%2.41%2.88%2.82%2.42%2.21%3.21%

Часто задаваемые вопросы

SSAFX and ELFTX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSAFX has higher volatility (1.08%) compared to ELFTX (0.73%). In terms of maximum drawdown, SSAFX dropped -18.74% vs ELFTX's -19.15%.

ELFTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSAFX и ELFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор