Сравнение SRUUF с UX
SRUUF (Sprott Physical Uranium Trust Fund) and UX (Roundhill Uranium ETF) are both funds - SRUUF is a Commodities fund actively managed by Sprott, while UX is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, SRUUF returned 20.38% vs 15.94% for UX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SRUUF charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for UX.
Доходность
Сравнение доходности SRUUF и UX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRUUF показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у UX с доходностью -1.43%.
SRUUF
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRUUF и UX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SRUUF Sprott Physical Uranium Trust Fund | 0.42% | 20.10% |
UX Roundhill Uranium ETF | -1.43% | 15.76% |
Correlation
The correlation between SRUUF and UX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between SRUUF and UX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRUUF vs. UX — Ранг доходности на риск
SRUUF
UX
Сравнение SRUUF c UX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и Roundhill Uranium ETF (UX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRUUF | UX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.11 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.67 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 1.34 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRUUF | UX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.47 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.29 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SRUUF и UX
Максимальная просадка SRUUF за все время составила -48.68%, что больше максимальной просадки UX в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRUUF и UX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRUUF | UX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -23.72% | -24.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.98% | -23.72% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.99% | -20.25% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.79% | -10.16% | -11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 11.93% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRUUF и UX
Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и Roundhill Uranium ETF (UX) имеют волатильность 7.75% и 8.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRUUF | UX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 8.08% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.49% | 24.57% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.43% | 34.37% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.79% | 36.15% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.79% | 36.15% | +5.64% |
Сравнение комиссий SRUUF и UX
SRUUF берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRUUF и UX
SRUUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SRUUF Sprott Physical Uranium Trust Fund | 0.00% | 0.00% |
UX Roundhill Uranium ETF | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SRUUF and UX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UX has higher volatility (8.08%) compared to SRUUF (7.75%). In terms of maximum drawdown, SRUUF dropped -48.68% vs UX's -23.72%.
SRUUF currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRUUF и UX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор