PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRUUF с PQCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRUUF с PQCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX).

SRUUF - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г.. PQCMX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SRUUF и PQCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRUUF и PQCMX

2026 (YTD)20252024202320222021
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund		3.86%12.66%-18.89%82.09%7.65%17.26%
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		26.95%13.62%5.09%-8.67%19.10%3.00%

Доходность по периодам

С начала года, SRUUF показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у PQCMX с доходностью 26.95%.

SRUUF

1 день
0.10%
1 месяц
-3.67%
С начала года
3.86%
6 месяцев
1.40%
1 год
39.45%
3 года*
19.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

PQCMX

1 день
0.23%
1 месяц
10.13%
С начала года
26.95%
6 месяцев
32.40%
1 год
32.95%
3 года*
13.63%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Uranium Trust Fund

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

Часто сравнивают с SRUUF:
SRUUF с BCSKXSRUUF с CEFSRUUF с BRCAXSRUUF с SGDIXSRUUF с CCRSXSRUUF с DBCMXSRUUF с RYMEX
Часто сравнивают с PQCMX:
PQCMX с FFGTXPQCMX с RYMEXPQCMX с BCSKXPQCMX с FIQRXPQCMX с FYHTXPQCMX с PCLPXPQCMX с DCMSX

Сравнение комиссий SRUUF и PQCMX

SRUUF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PQCMX в 0.62%.

SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

Доходность на риск

SRUUF vs. PQCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRUUF
Ранг доходности на риск SRUUF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRUUF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRUUF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRUUF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRUUF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRUUF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PQCMX
Ранг доходности на риск PQCMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQCMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQCMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQCMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQCMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQCMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRUUF c PQCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRUUFPQCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.93

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.50

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

3.64

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

9.70

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRUUF vs. PQCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRUUF на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа PQCMX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRUUF и PQCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRUUFPQCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.93

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.54

-0.11

Корреляция

Корреляция между SRUUF и PQCMX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRUUF и PQCMX

SRUUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PQCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%.

TTM202520242023202220212020201920182017
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		6.37%8.09%4.14%3.93%31.36%47.61%0.00%1.02%3.02%1.42%

Просадки

Сравнение просадок SRUUF и PQCMX

Максимальная просадка SRUUF за все время составила -48.68%, что больше максимальной просадки PQCMX в -33.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRUUF и PQCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SRUUFPQCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.68%

-33.00%

-15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.98%

-9.32%

-13.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.31%

0.00%

-19.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.87%

-12.01%

-9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

3.50%

+5.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SRUUF и PQCMX

Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что SRUUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRUUFPQCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.09%

8.15%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.44%

13.85%

+13.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.95%

17.19%

+20.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.27%

16.88%

+25.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.27%

15.10%

+27.17%