Сравнение SRUUF с PCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX).
SRUUF - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г.. PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SRUUF и PCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRUUF и PCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRUUF Sprott Physical Uranium Trust Fund | 3.86% | 12.66% | -18.89% | 82.09% | 7.65% | 17.26% |
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 29.30% | 4.13% | 5.76% | -0.14% | 22.73% | 8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, SRUUF показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у PCLAX с доходностью 29.30%.
SRUUF
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 39.45%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCLAX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 14.89%
- С начала года
- 29.30%
- 6 месяцев
- 30.11%
- 1 год
- 30.69%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 12.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRUUF и PCLAX
SRUUF берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PCLAX в 1.19%.
Доходность на риск
SRUUF vs. PCLAX — Ранг доходности на риск
SRUUF
PCLAX
Сравнение SRUUF c PCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRUUF | PCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.65 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.17 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.92 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 8.05 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRUUF | PCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.65 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.14 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между SRUUF и PCLAX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRUUF и PCLAX
SRUUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRUUF Sprott Physical Uranium Trust Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 1.31% | 1.20% | 5.20% | 4.58% | 44.24% | 75.67% | 0.45% | 2.07% | 18.31% | 12.18% | 0.09% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок SRUUF и PCLAX
Максимальная просадка SRUUF за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки PCLAX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRUUF и PCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRUUF | PCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -68.19% | +19.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.98% | -10.92% | -12.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.31% | -1.07% | -18.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.87% | -25.91% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 3.97% | +5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRUUF и PCLAX
Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что SRUUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRUUF | PCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 10.45% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.44% | 14.79% | +12.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.95% | 18.96% | +18.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.27% | 19.26% | +23.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.27% | 40.64% | +1.63% |