PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SRUUF с PCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SRUUF и PCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRUUF и PCLAX


2026 (YTD)20252024202320222021
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund
3.86%12.66%-18.89%82.09%7.65%17.26%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
29.30%4.13%5.76%-0.14%22.73%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, SRUUF показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у PCLAX с доходностью 29.30%.


SRUUF

1 день
0.10%
1 месяц
-3.67%
С начала года
3.86%
6 месяцев
1.40%
1 год
39.45%
3 года*
19.94%
5 лет*
10 лет*

PCLAX

1 день
-1.07%
1 месяц
14.89%
С начала года
29.30%
6 месяцев
30.11%
1 год
30.69%
3 года*
12.98%
5 лет*
16.72%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sprott Physical Uranium Trust Fund

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Сравнение комиссий SRUUF и PCLAX

SRUUF берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PCLAX в 1.19%.


Доходность на риск

SRUUF vs. PCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SRUUF
Ранг доходности на риск SRUUF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRUUF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRUUF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRUUF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRUUF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRUUF: 3434
Ранг коэф-та Мартина

PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRUUF c PCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SRUUFPCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.65

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.17

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.92

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

8.05

-3.54

SRUUF vs. PCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRUUF на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа PCLAX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRUUF и PCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SRUUFPCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.65

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.14

+0.29

Корреляция

Корреляция между SRUUF и PCLAX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SRUUF и PCLAX

SRUUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
1.31%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%

Просадки

Сравнение просадок SRUUF и PCLAX

Максимальная просадка SRUUF за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки PCLAX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRUUF и PCLAX.


Загрузка...

Показатели просадок


SRUUFPCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.68%

-68.19%

+19.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.98%

-10.92%

-12.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.31%

-1.07%

-18.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.87%

-25.91%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

3.97%

+5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SRUUF и PCLAX

Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что SRUUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SRUUFPCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.09%

10.45%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.44%

14.79%

+12.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.95%

18.96%

+18.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.27%

19.26%

+23.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.27%

40.64%

+1.63%