Сравнение SRUUF с GCCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX).
SRUUF - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г.. GCCIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SRUUF и GCCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRUUF и GCCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRUUF Sprott Physical Uranium Trust Fund | 3.86% | 12.66% | -18.89% | 82.09% | 7.65% | 17.26% |
GCCIX Goldman Sachs Commodity Strategy Fund | 14.11% | 15.45% | 5.92% | -9.65% | 15.70% | 5.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SRUUF показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у GCCIX с доходностью 14.11%.
SRUUF
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 39.45%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCCIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 14.11%
- 6 месяцев
- 19.69%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 6.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRUUF и GCCIX
SRUUF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GCCIX в 0.59%.
Доходность на риск
SRUUF vs. GCCIX — Ранг доходности на риск
SRUUF
GCCIX
Сравнение SRUUF c GCCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRUUF | GCCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.37 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.81 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.29 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 6.38 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRUUF | GCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.37 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.16 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между SRUUF и GCCIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRUUF и GCCIX
SRUUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRUUF Sprott Physical Uranium Trust Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCCIX Goldman Sachs Commodity Strategy Fund | 14.10% | 16.09% | 4.08% | 4.20% | 10.41% | 16.46% | 0.36% | 10.81% | 1.47% | 5.88% | 0.84% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок SRUUF и GCCIX
Максимальная просадка SRUUF за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки GCCIX в -90.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRUUF и GCCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRUUF | GCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -90.80% | +42.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.98% | -9.39% | -13.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.31% | -71.72% | +52.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.87% | -69.41% | +47.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 3.38% | +5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRUUF и GCCIX
Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что SRUUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRUUF | GCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 5.48% | +5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.44% | 11.71% | +15.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.95% | 15.19% | +22.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.27% | 18.45% | +23.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.27% | 20.13% | +22.14% |