PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SRUUF с GCCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SRUUF и GCCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRUUF и GCCIX


2026 (YTD)20252024202320222021
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund
3.86%12.66%-18.89%82.09%7.65%17.26%
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund
14.11%15.45%5.92%-9.65%15.70%5.34%

Доходность по периодам

С начала года, SRUUF показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у GCCIX с доходностью 14.11%.


SRUUF

1 день
0.10%
1 месяц
-3.67%
С начала года
3.86%
6 месяцев
1.40%
1 год
39.45%
3 года*
19.94%
5 лет*
10 лет*

GCCIX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.11%
6 месяцев
19.69%
1 год
20.48%
3 года*
10.67%
5 лет*
11.93%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sprott Physical Uranium Trust Fund

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Сравнение комиссий SRUUF и GCCIX

SRUUF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GCCIX в 0.59%.


Доходность на риск

SRUUF vs. GCCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SRUUF
Ранг доходности на риск SRUUF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRUUF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRUUF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRUUF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRUUF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRUUF: 3434
Ранг коэф-та Мартина

GCCIX
Ранг доходности на риск GCCIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRUUF c GCCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SRUUFGCCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.37

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.81

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.29

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

6.38

-1.88

SRUUF vs. GCCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRUUF на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCCIX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRUUF и GCCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SRUUFGCCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.37

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.16

+0.59

Корреляция

Корреляция между SRUUF и GCCIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SRUUF и GCCIX

SRUUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund
14.10%16.09%4.08%4.20%10.41%16.46%0.36%10.81%1.47%5.88%0.84%0.36%

Просадки

Сравнение просадок SRUUF и GCCIX

Максимальная просадка SRUUF за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки GCCIX в -90.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRUUF и GCCIX.


Загрузка...

Показатели просадок


SRUUFGCCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.68%

-90.80%

+42.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.98%

-9.39%

-13.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.31%

-71.72%

+52.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.87%

-69.41%

+47.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

3.38%

+5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SRUUF и GCCIX

Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что SRUUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SRUUFGCCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.09%

5.48%

+5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.44%

11.71%

+15.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.95%

15.19%

+22.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.27%

18.45%

+23.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.27%

20.13%

+22.14%