PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SRUUF с DCMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SRUUF и DCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRUUF и DCMSX


2026 (YTD)20252024202320222021
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund
3.86%12.66%-18.89%82.09%7.65%17.26%
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio
25.32%15.15%5.90%-9.14%11.36%7.70%

Доходность по периодам

С начала года, SRUUF показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у DCMSX с доходностью 25.32%.


SRUUF

1 день
0.10%
1 месяц
-3.67%
С начала года
3.86%
6 месяцев
1.40%
1 год
39.45%
3 года*
19.94%
5 лет*
10 лет*

DCMSX

1 день
-0.51%
1 месяц
7.52%
С начала года
25.32%
6 месяцев
30.80%
1 год
32.50%
3 года*
13.52%
5 лет*
13.93%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sprott Physical Uranium Trust Fund

DFA Commodity Strategy Portfolio

Сравнение комиссий SRUUF и DCMSX

SRUUF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DCMSX в 0.31%.


Доходность на риск

SRUUF vs. DCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SRUUF
Ранг доходности на риск SRUUF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRUUF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRUUF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRUUF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRUUF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRUUF: 3434
Ранг коэф-та Мартина

DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRUUF c DCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SRUUFDCMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.01

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.61

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

3.66

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

10.31

-5.81

SRUUF vs. DCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRUUF на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа DCMSX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRUUF и DCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SRUUFDCMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.01

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.09

+0.34

Корреляция

Корреляция между SRUUF и DCMSX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SRUUF и DCMSX

SRUUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio
8.41%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%

Просадки

Сравнение просадок SRUUF и DCMSX

Максимальная просадка SRUUF за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRUUF и DCMSX.


Загрузка...

Показатели просадок


SRUUFDCMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.68%

-60.94%

+12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.98%

-9.24%

-13.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.31%

-0.73%

-18.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.87%

-32.12%

+10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

3.28%

+6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SRUUF и DCMSX

Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что SRUUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SRUUFDCMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.09%

6.52%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.44%

13.15%

+14.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.95%

16.46%

+21.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.27%

16.17%

+26.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.27%

14.44%

+27.83%