Сравнение SRTY с FUTG
SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SRTY is passively managed, while FUTG is actively managed. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. SRTY charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for FUTG.
Доходность
Сравнение доходности SRTY и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRTY показывает доходность -40.40%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -75.53%.
SRTY
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- -10.54%
- С начала года
- -40.40%
- 6 месяцев
- -38.33%
- 1 год
- -65.58%
- 3 года*
- -45.16%
- 5 лет*
- -30.75%
- 10 лет*
- -43.65%
FUTG
- 1 день
- -11.10%
- 1 месяц
- -70.24%
- С начала года
- -75.53%
- 6 месяцев
- -77.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRTY и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | -40.40% | -0.52% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.53% | -0.80% |
Correlation
The correlation between SRTY and FUTG is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRTY vs. FUTG — Ранг доходности на риск
SRTY
FUTG
Сравнение SRTY c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRTY | FUTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRTY | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.66 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SRTY и FUTG
Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRTY | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -86.19% | -13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -84.29% | -15.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.78% | -40.35% | -53.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SRTY и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRTY | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.22% | 136.01% | -78.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.43% | 136.01% | -68.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.34% | 136.01% | -67.67% |
Сравнение комиссий SRTY и FUTG
SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTY и FUTG
Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, тогда как FUTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 9.17% | 6.87% | 9.40% | 4.93% | 0.17% | 0.00% | 0.95% | 2.13% | 0.70% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
SRTY and FUTG have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SRTY.
SRTY has the higher dividend yield at 9.17%, compared with 0.00% for FUTG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 0.75% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для SRTY и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор