Сравнение SRRIX с QSPRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX).
SRRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 9 дек. 2013 г.. QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SRRIX и QSPRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRRIX и QSPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRRIX Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund | 5.18% | 29.63% | 33.14% | 44.73% | 5.10% | -6.47% | 4.30% | -4.47% | -6.14% | -11.35% |
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 9.87% | 14.94% | 21.60% | 12.50% | 30.90% | 25.14% | -21.91% | -8.10% | -12.32% | 12.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SRRIX показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у QSPRX с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции SRRIX превзошли акции QSPRX по среднегодовой доходности: 8.44% против 7.14% соответственно.
SRRIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 16.37%
- 1 год
- 37.49%
- 3 года*
- 34.46%
- 5 лет*
- 21.42%
- 10 лет*
- 8.44%
QSPRX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRRIX и QSPRX
SRRIX берет комиссию в 2.35%, что меньше комиссии QSPRX в 5.79%.
Доходность на риск
SRRIX vs. QSPRX — Ранг доходности на риск
SRRIX
QSPRX
Сравнение SRRIX c QSPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRRIX | QSPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 14.08 | 1.39 | +12.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 43.95 | 1.89 | +42.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 21.46 | 1.25 | +20.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 68.71 | 1.74 | +66.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 615.54 | 5.27 | +610.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRRIX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08 | 1.39 | +12.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.54 | 1.19 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.56 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.57 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между SRRIX и QSPRX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRRIX и QSPRX
Дивидендная доходность SRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.14%, что больше доходности QSPRX в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRRIX Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund | 19.14% | 20.14% | 21.58% | 20.02% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 1.06% | 2.32% | 0.10% | 6.16% | 8.41% |
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 2.39% | 2.63% | 6.99% | 23.75% | 22.67% | 12.85% | 0.00% | 1.62% | 1.09% | 7.15% | 1.74% | 5.87% |
Просадки
Сравнение просадок SRRIX и QSPRX
Максимальная просадка SRRIX за все время составила -27.22%, что меньше максимальной просадки QSPRX в -41.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRRIX и QSPRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRRIX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.22% | -41.22% | +14.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -7.75% | +7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -17.17% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.22% | -41.22% | +14.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -10.21% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 2.70% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRRIX и QSPRX
Текущая волатильность для Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) составляет 0.15%, в то время как у AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что SRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRRIX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 2.49% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 6.51% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69% | 10.11% | -7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 16.00% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.01% | 12.80% | -1.79% |