Сравнение SRLN с LONZ
SRLN (State Street Blackstone Senior Loan ETF) and LONZ (PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund) are both Bank Loan funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SRLN returned 7.30%/yr vs 7.83%/yr for LONZ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRLN charges 0.70%/yr vs 0.62%/yr for LONZ.
Доходность
Сравнение доходности SRLN и LONZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRLN показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у LONZ с доходностью 1.77%.
SRLN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 4.57%
LONZ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRLN и LONZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | 0.28% | 6.77% | 8.43% | 11.62% | -2.00% |
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 1.77% | 5.05% | 9.85% | 12.56% | 0.54% |
Correlation
The correlation between SRLN and LONZ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between SRLN and LONZ has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRLN vs. LONZ — Ранг доходности на риск
SRLN
LONZ
Сравнение SRLN c LONZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRLN | LONZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.50 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.43 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 10.06 | -5.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRLN и LONZ
Максимальная просадка SRLN за все время составила -22.29%, что больше максимальной просадки LONZ в -4.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRLN и LONZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRLN | LONZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -4.19% | -18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -2.03% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.26% | -4.19% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.26% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -0.47% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.49% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRLN и LONZ
State Street Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) имеют волатильность 0.60% и 0.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRLN | LONZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.58% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.10% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 2.30% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.92% | 3.20% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.06% | 3.20% | +2.86% |
Сравнение комиссий SRLN и LONZ
SRLN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии LONZ в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRLN и LONZ
Дивидендная доходность SRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что меньше доходности LONZ в 8.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 8.14% | 6.60% | 8.16% | 8.29% | 3.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | 7.52% | 7.67% | 8.58% | 8.44% | 5.72% | 4.45% | 4.91% | 5.39% | 4.98% | 4.01% | 3.94% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
SRLN and LONZ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRLN has higher volatility (0.60%) compared to LONZ (0.58%). In terms of maximum drawdown, SRLN dropped -22.29% vs LONZ's -4.19%.
On 3-year performance, LONZ leads with 7.83% vs 7.30% for SRLN. On fees, LONZ is cheaper at 0.62% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, LONZ has performed better with a 7.83% return vs 7.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LONZ is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.70% for SRLN.
LONZ has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 7.52% for SRLN.
They also come from different issuers: State Street and PIMCO. Their fees differ too: 0.70% for SRLN and 0.62% for LONZ.
LONZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRLN и LONZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор