PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRHR с NETL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRHR с NETL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL).

SRHR и NETL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRHR - это активно управляемый фонд от SRH. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. NETL - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. Фонд был запущен 22 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SRHR и NETL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRHR и NETL

2026 (YTD)202520242023
SRHR
SRH REIT Covered Call ETF		0.88%-0.91%3.94%15.82%
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		5.36%6.05%-1.08%14.78%

Доходность по периодам

С начала года, SRHR показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у NETL с доходностью 5.36%.

SRHR

1 день
1.60%
1 месяц
-5.90%
С начала года
0.88%
6 месяцев
-1.73%
1 год
-0.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NETL

1 день
0.63%
1 месяц
-7.51%
С начала года
5.36%
6 месяцев
2.83%
1 год
3.68%
3 года*
4.52%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH REIT Covered Call ETF

NETLease Corporate Real Estate ETF

Часто сравнивают с SRHR:
SRHR с MSTYSRHR с VOOSRHR с UCONSRHR с TSLYSRHR с QQQISRHR с KHYBSRHR с O
Часто сравнивают с NETL:
NETL с SRETNETL с SCHHNETL с EQIXNETL с VICINETL с SPHDNETL с PLDNETL с AMT

Сравнение комиссий SRHR и NETL

SRHR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NETL в 0.60%.

SRHR
SRH REIT Covered Call ETF
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF

Доходность на риск

SRHR vs. NETL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRHR
Ранг доходности на риск SRHR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
NETL
Ранг доходности на риск NETL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NETL: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NETL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NETL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NETL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NETL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRHR c NETL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRHRNETLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.23

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

0.43

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.05

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

0.40

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

1.43

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRHR vs. NETL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRHR на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа NETL равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRHR и NETL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRHRNETLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.23

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.17

+0.33

Корреляция

Корреляция между SRHR и NETL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRHR и NETL

Дивидендная доходность SRHR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности NETL в 4.98%

TTM2025202420232022202120202019
SRHR
SRH REIT Covered Call ETF		6.91%7.07%6.90%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		4.98%5.12%5.08%4.57%4.47%4.03%3.98%2.52%

Просадки

Сравнение просадок SRHR и NETL

Максимальная просадка SRHR за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки NETL в -51.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHR и NETL.

Загрузка...

Показатели просадок

SRHRNETLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-51.48%

+32.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-11.76%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-7.97%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-11.89%

+6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.40%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SRHR и NETL

SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) имеют волатильность 4.82% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRHRNETLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.60%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

9.78%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

15.88%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

18.05%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

26.16%

-10.17%