PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRHR с AVRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRHR с AVRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и Avantis Real Estate ETF (AVRE).

SRHR и AVRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRHR - это активно управляемый фонд от SRH. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SRHR и AVRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRHR и AVRE

2026 (YTD)202520242023
SRHR
SRH REIT Covered Call ETF		0.87%-0.91%3.94%15.82%
AVRE
Avantis Real Estate ETF		1.92%8.34%0.54%15.83%

Доходность по периодам

С начала года, SRHR показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у AVRE с доходностью 1.92%.

SRHR

1 день
-0.00%
1 месяц
-6.31%
С начала года
0.87%
6 месяцев
-1.98%
1 год
-0.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVRE

1 день
0.70%
1 месяц
-6.58%
С начала года
1.92%
6 месяцев
0.77%
1 год
6.57%
3 года*
6.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH REIT Covered Call ETF

Avantis Real Estate ETF

Часто сравнивают с SRHR:
SRHR с MSTYSRHR с VOOSRHR с UCONSRHR с QQQISRHR с TSLYSRHR с KHYBSRHR с O
Часто сравнивают с AVRE:
AVRE с VNQAVRE с DFGRAVRE с BEMBAVRE с BLDGAVRE с XLREAVRE с SPYAVRE с AYEP.DE

Сравнение комиссий SRHR и AVRE

SRHR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%.

SRHR
SRH REIT Covered Call ETF
AVRE
Avantis Real Estate ETF

Доходность на риск

SRHR vs. AVRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRHR
Ранг доходности на риск SRHR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
AVRE
Ранг доходности на риск AVRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVRE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRHR c AVRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRHRAVREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.46

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

0.72

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.10

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.65

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.14

2.51

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRHR vs. AVRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRHR на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа AVRE равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRHR и AVRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRHRAVREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.46

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.06

+0.44

Корреляция

Корреляция между SRHR и AVRE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRHR и AVRE

Дивидендная доходность SRHR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности AVRE в 3.69%

TTM20252024202320222021
SRHR
SRH REIT Covered Call ETF		6.91%7.07%6.90%0.95%0.00%0.00%
AVRE
Avantis Real Estate ETF		3.69%4.30%3.99%3.33%3.78%0.61%

Просадки

Сравнение просадок SRHR и AVRE

Максимальная просадка SRHR за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHR и AVRE.

Загрузка...

Показатели просадок

SRHRAVREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-32.52%

+13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-10.63%

-2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-7.58%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-15.25%

+10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.76%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SRHR и AVRE

SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и Avantis Real Estate ETF (AVRE) имеют волатильность 4.82% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRHRAVREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.75%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

8.46%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

14.39%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

16.71%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

16.71%

-0.74%