Сравнение SRHR с AVRE
SRHR (SRH REIT Covered Call ETF) and AVRE (Avantis Real Estate ETF) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past year, SRHR returned 15.78% vs 13.09% for AVRE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SRHR charges 0.75%/yr vs 0.17%/yr for AVRE.
Доходность
Сравнение доходности SRHR и AVRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRHR показывает доходность 15.32%, что значительно выше, чем у AVRE с доходностью 10.89%.
SRHR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 15.32%
- 6 месяцев
- 15.44%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVRE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRHR и AVRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | 15.32% | -0.91% | 3.94% | 15.98% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 10.89% | 8.34% | 0.54% | 19.85% |
Correlation
The correlation between SRHR and AVRE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between SRHR and AVRE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRHR vs. AVRE — Ранг доходности на риск
SRHR
AVRE
Сравнение SRHR c AVRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRHR | AVRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.40 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 5.10 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRHR и AVRE
Максимальная просадка SRHR за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHR и AVRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRHR | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -32.52% | +13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -9.38% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.29% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -14.58% | +9.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.57% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRHR и AVRE
SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и Avantis Real Estate ETF (AVRE) имеют волатильность 4.27% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRHR | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 4.14% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 9.53% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 12.25% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 16.59% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 16.59% | -0.78% |
Сравнение комиссий SRHR и AVRE
SRHR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRHR и AVRE
Дивидендная доходность SRHR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности AVRE в 3.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.40% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | 6.70% | 7.07% | 6.90% | 0.95% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRHR and AVRE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRHR has higher volatility (4.27%) compared to AVRE (4.14%). In terms of maximum drawdown, SRHR dropped -18.68% vs AVRE's -32.52%.
On 1-year performance, SRHR leads with 15.78% vs 13.09% for AVRE. On fees, AVRE is cheaper at 0.17% per year. On volatility, AVRE has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SRHR has performed better with a 15.78% return vs 13.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVRE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.75% for SRHR.
SRHR has the higher dividend yield at 6.70%, compared with 3.40% for AVRE.
They also come from different issuers: SRH and Avantis. Their fees differ too: 0.75% for SRHR and 0.17% for AVRE.
SRHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRHR и AVRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор