Сравнение SRFMX с SSEYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sarofim Equity Fund (SRFMX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX).
SRFMX управляется Sarofim. Фонд был запущен 17 янв. 2014 г.. SSEYX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SRFMX и SSEYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRFMX и SSEYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRFMX Sarofim Equity Fund | -7.46% | 11.35% | 13.67% | 21.41% | -19.20% | 27.72% | 24.38% | 35.64% | -6.98% | 25.90% |
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio | -4.34% | 17.52% | 25.01% | 26.29% | -18.18% | 28.58% | 18.28% | 31.42% | -4.54% | 21.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SRFMX показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у SSEYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции SRFMX уступали акциям SSEYX по среднегодовой доходности: 11.81% против 13.99% соответственно.
SRFMX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -5.39%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 11.81%
SSEYX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRFMX и SSEYX
SRFMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%.
Доходность на риск
SRFMX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск
SRFMX
SSEYX
Сравнение SRFMX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarofim Equity Fund (SRFMX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRFMX | SSEYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.96 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.47 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.50 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 7.19 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRFMX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.96 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.70 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.72 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SRFMX и SSEYX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRFMX и SSEYX
Дивидендная доходность SRFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.61%, что больше доходности SSEYX в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRFMX Sarofim Equity Fund | 34.61% | 31.88% | 18.62% | 11.14% | 8.76% | 8.36% | 7.36% | 5.03% | 7.42% | 5.41% | 1.68% | 0.00% |
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio | 1.45% | 1.38% | 1.93% | 1.46% | 1.57% | 2.48% | 3.63% | 2.36% | 5.91% | 5.37% | 2.29% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок SRFMX и SSEYX
Максимальная просадка SRFMX за все время составила -32.46%, примерно равная максимальной просадке SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRFMX и SSEYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRFMX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.46% | -33.75% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -12.10% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -24.52% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.46% | -33.75% | +1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.37% | -6.22% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -4.14% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.52% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRFMX и SSEYX
Sarofim Equity Fund (SRFMX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) имеют волатильность 5.47% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRFMX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 5.34% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 9.51% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 18.29% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 16.92% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 18.05% | +0.54% |