PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRFMX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRFMX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sarofim Equity Fund (SRFMX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

SRFMX управляется Sarofim. Фонд был запущен 17 янв. 2014 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности SRFMX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sarofim Equity Fund (SRFMX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRFMX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRFMX
Sarofim Equity Fund		-7.46%11.35%13.67%21.41%-19.20%27.72%24.38%35.64%-6.98%25.90%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, SRFMX показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции SRFMX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 11.81% против 8.31% соответственно.

SRFMX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-5.39%
1 год
5.94%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.87%
10 лет*
11.81%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sarofim Equity Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с SRFMX:
SRFMX с FXAIXSRFMX с ^GSPCSRFMX с SPYSRFMX с FNSTXSRFMX с NWAUXSRFMX с FLCPXSRFMX с FGJEX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий SRFMX и SGOIX

SRFMX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
SRFMX
Sarofim Equity Fund

Доходность на риск

SRFMX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRFMX
Ранг доходности на риск SRFMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRFMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRFMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRFMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRFMX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRFMX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRFMX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarofim Equity Fund (SRFMX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRFMXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

2.21

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

2.80

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.44

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

2.59

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

10.79

-8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRFMX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRFMX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRFMX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRFMXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.21

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.86

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.73

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.88

-0.36

Корреляция

Корреляция между SRFMX и SGOIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRFMX и SGOIX

Дивидендная доходность SRFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.61%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRFMX
Sarofim Equity Fund		34.61%31.88%18.62%11.14%8.76%8.36%7.36%5.03%7.42%5.41%1.68%0.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок SRFMX и SGOIX

Максимальная просадка SRFMX за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRFMX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SRFMXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-35.54%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-11.35%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-21.39%

-6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

-24.79%

-7.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-8.91%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-4.57%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.72%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SRFMX и SGOIX

Текущая волатильность для Sarofim Equity Fund (SRFMX) составляет 5.47%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что SRFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRFMXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

6.40%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

9.85%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

13.64%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

11.77%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

11.37%

+7.22%