Сравнение SRFMX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sarofim Equity Fund (SRFMX) и Pin Oak Equity (POGSX).
SRFMX управляется Sarofim. Фонд был запущен 17 янв. 2014 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности SRFMX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRFMX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRFMX Sarofim Equity Fund | -7.46% | 11.35% | 13.67% | 21.41% | -19.20% | 27.72% | 24.38% | 35.64% | -6.98% | 25.90% |
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SRFMX показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции SRFMX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 11.81% против 13.32% соответственно.
SRFMX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -5.39%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 11.81%
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRFMX и POGSX
SRFMX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
SRFMX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
SRFMX
POGSX
Сравнение SRFMX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarofim Equity Fund (SRFMX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRFMX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.85 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 2.90 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.42 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 3.38 | -2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 13.83 | -11.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRFMX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.85 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.64 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.72 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.30 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между SRFMX и POGSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRFMX и POGSX
Дивидендная доходность SRFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.61%, что больше доходности POGSX в 17.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRFMX Sarofim Equity Fund | 34.61% | 31.88% | 18.62% | 11.14% | 8.76% | 8.36% | 7.36% | 5.03% | 7.42% | 5.41% | 1.68% | 0.00% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок SRFMX и POGSX
Максимальная просадка SRFMX за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRFMX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRFMX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.46% | -89.46% | +57.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -10.96% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -29.81% | +2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.46% | -33.05% | +0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.37% | -5.97% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -36.91% | +30.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.68% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRFMX и POGSX
Sarofim Equity Fund (SRFMX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что SRFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRFMX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 4.50% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 13.08% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 19.70% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 17.88% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 18.57% | +0.02% |