Сравнение SRDAX с QSPNX
SRDAX (Stone Ridge Diversified Alternatives Fund) and QSPNX (AQR Style Premia Alternative Fund Class N) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, SRDAX returned 8.26%/yr vs 18.80%/yr for QSPNX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SRDAX charges 1.27%/yr vs 6.14%/yr for QSPNX.
Доходность
Сравнение доходности SRDAX и QSPNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRDAX показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у QSPNX с доходностью 13.60%.
SRDAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- —
QSPNX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 13.60%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение доходности по годам SRDAX и QSPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRDAX Stone Ridge Diversified Alternatives Fund | 5.17% | 0.37% | 8.46% | 19.56% | 2.03% | 10.62% | 1.97% |
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 13.60% | 14.35% | 21.33% | 12.14% | 30.40% | 24.63% | -0.63% |
Correlation
The correlation between SRDAX and QSPNX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г. | 0.14 |
The correlation between SRDAX and QSPNX shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRDAX vs. QSPNX — Ранг доходности на риск
SRDAX
QSPNX
Сравнение SRDAX c QSPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRDAX | QSPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.33 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 3.66 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.37 | 9.70 | +5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRDAX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | 1.92 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 1.19 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.60 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок SRDAX и QSPNX
Максимальная просадка SRDAX за все время составила -11.90%, что меньше максимальной просадки QSPNX в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRDAX и QSPNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRDAX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.90% | -41.79% | +29.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -5.05% | +2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.15% | -9.31% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.90% | -17.17% | +5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -9.60% | +7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 1.91% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRDAX и QSPNX
Текущая волатильность для Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) составляет 0.92%, в то время как у AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что SRDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRDAX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 3.07% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 7.23% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 9.63% | -6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.99% | 15.85% | -8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.78% | 12.82% | -6.04% |
Сравнение комиссий SRDAX и QSPNX
SRDAX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии QSPNX в 6.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRDAX и QSPNX
Дивидендная доходность SRDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности QSPNX в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 2.10% | 2.39% | 6.80% | 23.73% | 22.62% | 12.61% | 0.00% | 1.63% | 0.51% | 6.81% | 1.75% | 5.68% |
SRDAX Stone Ridge Diversified Alternatives Fund | 8.11% | 8.53% | 8.16% | 14.97% | 3.22% | 8.99% | 3.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRDAX and QSPNX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSPNX has higher volatility (3.07%) compared to SRDAX (0.92%). In terms of maximum drawdown, SRDAX dropped -11.90% vs QSPNX's -41.79%.
SRDAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRDAX и QSPNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор