PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRDAX с QRPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRDAX с QRPRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX).

SRDAX управляется STONE RIDGE. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SRDAX и QRPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRDAX и QRPRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund		2.84%0.37%8.46%19.56%2.03%10.62%1.97%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		9.06%23.57%18.88%7.30%25.46%14.33%-5.02%

Доходность по периодам

С начала года, SRDAX показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у QRPRX с доходностью 9.06%.

SRDAX

1 день
-0.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.51%
1 год
2.74%
3 года*
8.17%
5 лет*
8.00%
10 лет*
—

QRPRX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.20%
С начала года
9.06%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.39%
3 года*
20.26%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stone Ridge Diversified Alternatives Fund

AQR Alternative Risk Premia R6

Часто сравнивают с SRDAX:
SRDAX с QDSIXSRDAX с FSMSXSRDAX с GAFYXSRDAX с CBYYXSRDAX с QSPRXSRDAX с SHRIXSRDAX с ARBIX
Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с TNMAXQRPRX с QRPIXQRPRX с RMDFXQRPRX с QMHNXQRPRX с QRPNXQRPRX с SYMIX

Сравнение комиссий SRDAX и QRPRX

SRDAX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии QRPRX в 4.94%.

QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund

Доходность на риск

SRDAX vs. QRPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRDAX
Ранг доходности на риск SRDAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRDAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRDAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRDAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRDAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRDAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRDAX c QRPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRDAXQRPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.83

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

2.25

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.37

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

1.94

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

6.57

-5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRDAX vs. QRPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRDAX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа QRPRX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRDAX и QRPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRDAXQRPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.83

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

1.53

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.76

+0.45

Корреляция

Корреляция между SRDAX и QRPRX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRDAX и QRPRX

Дивидендная доходность SRDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности QRPRX в 1.38%

TTM20252024202320222021202020192018
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund		8.30%8.53%8.16%14.97%3.22%8.99%3.07%0.00%0.00%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.38%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок SRDAX и QRPRX

Максимальная просадка SRDAX за все время составила -11.90%, что меньше максимальной просадки QRPRX в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRDAX и QRPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SRDAXQRPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.90%

-28.21%

+16.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-10.74%

+4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.90%

-11.24%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.46%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-7.68%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.25%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SRDAX и QRPRX

Текущая волатильность для Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) составляет 0.84%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что SRDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRDAXQRPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

2.59%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

6.47%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

11.39%

-6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

11.75%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.87%

10.38%

-3.51%