PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRBFX с MWIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRBFX с MWIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX).

SRBFX управляется Columbia. Фонд был запущен 5 дек. 1978 г.. MWIGX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SRBFX и MWIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRBFX и MWIGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SRBFX
Columbia Total Return Bond Fund		-0.44%8.91%1.49%7.35%-17.65%0.23%12.20%9.44%0.98%
MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund		-0.48%7.99%3.82%6.55%-13.01%-1.13%8.41%11.21%4.27%

Доходность по периодам

С начала года, SRBFX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у MWIGX с доходностью -0.48%.

SRBFX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.30%
1 год
4.62%
3 года*
4.37%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
2.39%

MWIGX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.45%
1 год
4.76%
3 года*
4.93%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Total Return Bond Fund

Metropolitan West Investment Grade Credit Fund

Часто сравнивают с SRBFX:
SRBFX с LAPIXSRBFX с PDBZXSRBFX с GIBIXSRBFX с AGGSRBFX с BIVSRBFX с WOBDXSRBFX с VOO
Часто сравнивают с MWIGX:
MWIGX с SWDA.LMWIGX с MWLDXMWIGX с VFIDXMWIGX с MWHYXMWIGX с MWESXMWIGX с AMFIXMWIGX с BCPIX

Сравнение комиссий SRBFX и MWIGX

SRBFX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MWIGX в 1.87%.

MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund
SRBFX
Columbia Total Return Bond Fund

Доходность на риск

SRBFX vs. MWIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRBFX
Ранг доходности на риск SRBFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRBFX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRBFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRBFX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRBFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRBFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MWIGX
Ранг доходности на риск MWIGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWIGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWIGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWIGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWIGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWIGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRBFX c MWIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRBFXMWIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.38

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.07

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.24

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

8.14

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRBFX vs. MWIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRBFX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWIGX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRBFX и MWIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRBFXMWIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.38

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.16

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.70

+0.12

Корреляция

Корреляция между SRBFX и MWIGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRBFX и MWIGX

Дивидендная доходность SRBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности MWIGX в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRBFX
Columbia Total Return Bond Fund		4.48%4.86%4.11%3.74%3.72%3.23%7.56%4.59%2.85%2.77%3.93%3.42%
MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund		3.39%3.70%4.52%4.97%6.33%4.25%9.21%12.03%3.98%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SRBFX и MWIGX

Максимальная просадка SRBFX за все время составила -24.34%, что больше максимальной просадки MWIGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRBFX и MWIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SRBFXMWIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.34%

-18.32%

-6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-2.35%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.97%

-18.32%

-4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-1.73%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-4.54%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.65%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SRBFX и MWIGX

Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что SRBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRBFXMWIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.26%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

2.04%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

3.48%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.58%

4.91%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.42%

4.78%

+0.64%