- ISIN
- US5929056811
- CUSIP
- 592905681
- Эмитент
- Metropolitan West Funds
- Дата выпуска
- 29 июн. 2018 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $3,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции MWIGX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MWIGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,042.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) показал доход в 0.46% с начала года и 5.43% за последние 12 месяцев.
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MWIGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июл. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении MWIGX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 31 дек. 2019 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 0.95% | -1.38% | 0.36% | 0.35% | -0.13% | 0.46% | ||||||
| 2025 | 0.61% | 1.61% | 0.35% | 0.73% | -0.31% | 1.51% | -0.06% | 1.30% | 0.80% | 0.34% | 0.73% | 0.12% | 7.99% |
| 2024 | 0.53% | -1.43% | 0.93% | -1.81% | 1.60% | 0.92% | 2.22% | 1.40% | 1.47% | -1.98% | 0.97% | -0.95% | 3.82% |
| 2023 | 3.02% | -2.17% | 2.10% | 0.64% | -1.07% | -0.28% | 0.40% | -0.02% | -1.63% | -1.48% | 4.15% | 2.94% | 6.55% |
| 2022 | -1.74% | -1.17% | -3.03% | -2.56% | 0.97% | -2.97% | 1.22% | -2.15% | -4.47% | -0.64% | 3.26% | -0.31% | -13.01% |
| 2021 | -0.30% | -0.71% | -0.78% | 0.65% | 0.39% | 0.41% | 0.65% | -0.05% | -0.39% | -0.74% | -0.11% | -0.14% | -1.13% |
Метрики бенчмарка
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund has an annualized alpha of 3.01%, beta of 0.03, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 19, 2018.
- This fund participated in 17.86% of S&P 500 Index downside but only 15.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.01%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 15.91%
- Участие в снижении
- 17.86%
Комиссия
Комиссия MWIGX составляет 1.87%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MWIGX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MWIGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.93 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 13.52 | -5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Metropolitan West Investment Grade Credit Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.30 | $0.35 | $0.39 | $0.49 | $0.40 | $0.91 | $1.20 | $0.40 |
Дивидендный доход | 4.05% | 3.70% | 4.52% | 4.97% | 6.33% | 4.25% | 9.21% | 12.03% | 3.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Metropolitan West Investment Grade Credit Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2022 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.07 | $0.06 | $0.05 | $0.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.06 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund показал максимальную просадку в 18.32%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 714 торговых сессий.
Текущая просадка Metropolitan West Investment Grade Credit Fund составляет 0.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.32%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 10mo | 4y 24dавг. 2021 г. - авг. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -8.33%март 2020 г. | 18d | 2mo 26d | 3mo 14dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.35%март 2026 г. | 24d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -2.34%март 2021 г. | 3mo 15d | 4mo 3d | 7mo 18dдек. 2020 г. - июль 2021 г. |
Откат 2019 года2019 | -1.82%сент. 2019 г. | 8d | 18d | 26dсент. 2019 г. - окт. 2019 г. |
Показатели просадок
| MWIGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.32% | -56.78% | +38.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -9.10% | +6.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.88% | -18.90% | +15.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.32% | -25.43% | +7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.74% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -10.72% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 1.97% | -1.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MWIGX
Добавьте Metropolitan West Investment Grade Credit Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MWIGX