График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Metropolitan West Investment Grade Credit Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) показал доход в -0.85% с начала года и 4.36% за последние 12 месяцев.
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июл. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении MWIGX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 31 дек. 2019 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 0.95% | -2.10% | -0.85% | |||||||||
| 2025 | 0.61% | 1.61% | 0.35% | 0.73% | -0.31% | 1.51% | -0.06% | 1.30% | 0.80% | 0.34% | 0.73% | 0.12% | 7.99% |
| 2024 | 0.53% | -1.43% | 0.93% | -1.81% | 1.60% | 0.92% | 2.22% | 1.40% | 1.47% | -1.98% | 0.97% | -0.95% | 3.82% |
| 2023 | 3.02% | -2.17% | 2.10% | 0.64% | -1.07% | -0.28% | 0.40% | -0.02% | -1.63% | -1.48% | 4.15% | 2.94% | 6.55% |
| 2022 | -1.74% | -1.17% | -3.03% | -2.56% | 0.97% | -2.97% | 1.22% | -2.15% | -4.47% | -0.64% | 3.26% | -0.31% | -13.01% |
| 2021 | -0.30% | -0.71% | -0.78% | 0.65% | 0.39% | 0.41% | 0.65% | -0.05% | -0.39% | -0.74% | -0.11% | -0.14% | -1.13% |
Метрики бенчмарка
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund: годовая альфа составляет 3.01%, бета — 0.03, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 19.07.2018.
- Этот фонд участвовал в 18.20% снижения S&P 500 Index, но только в 16.87% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.01%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 16.87%
- Участие в снижении
- 18.20%
Комиссия
Комиссия MWIGX составляет 1.87%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MWIGX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MWIGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.90 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.39 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.40 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 6.61 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MWIGX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Metropolitan West Investment Grade Credit Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.30 | $0.35 | $0.39 | $0.49 | $0.40 | $0.91 | $1.20 | $0.40 |
Дивидендный доход | 3.41% | 3.70% | 4.52% | 4.97% | 6.33% | 4.25% | 9.21% | 12.03% | 3.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Metropolitan West Investment Grade Credit Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2022 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.07 | $0.06 | $0.05 | $0.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.06 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund показал максимальную просадку в 18.32%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 714 торговых сессий.
Текущая просадка Metropolitan West Investment Grade Credit Fund составляет 2.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.32% | 4 авг. 2021 г. | 307 | 20 окт. 2022 г. | 714 | 27 авг. 2025 г. | 1021 |
| -8.33% | 5 мар. 2020 г. | 13 | 23 мар. 2020 г. | 60 | 17 июн. 2020 г. | 73 |
| -2.35% | 2 мар. 2026 г. | 19 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.34% | 14 дек. 2020 г. | 72 | 29 мар. 2021 г. | 86 | 30 июл. 2021 г. | 158 |
| -1.82% | 5 сент. 2019 г. | 15 | 25 сент. 2019 г. | 4 | 1 окт. 2019 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...