PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAPIX с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LAPIX с AGG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LAPIX (Lord Abbett Core Plus Bond Fund) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both funds - LAPIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Lord Abbett, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Over the past 10 years, LAPIX returned 2.08%/yr vs 1.57%/yr for AGG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LAPIX charges 0.48%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности LAPIX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LAPIX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции LAPIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.08% против 1.57% соответственно.

LAPIX

1 день
0.08%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.54%
1 год
6.10%
3 года*
5.13%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.08%

AGG

1 день
-0.21%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.09%
1 год
5.14%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAPIX и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAPIX
Lord Abbett Core Plus Bond Fund		0.50%7.63%3.12%6.31%-14.72%0.29%7.43%10.10%-0.70%3.97%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.25%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Correlation

The correlation between LAPIX and AGG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2016 г.

0.87

The correlation between LAPIX and AGG has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Core Plus Bond Fund

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с LAPIX:
LAPIX с SRBFXLAPIX с FSRIXLAPIX с BNDLAPIX с LSBDXLAPIX с LAVLXLAPIX с SCHDLAPIX с FBND
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

LAPIX vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAPIX
Ранг доходности на риск LAPIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAPIX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAPIXAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.34

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.00

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.87

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

5.73

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAPIX vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAPIX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAPIX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAPIXAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.34

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.02

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.29

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.59

-0.10

Просадки

Сравнение просадок LAPIX и AGG

Максимальная просадка LAPIX за все время составила -18.94%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAPIX и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LAPIXAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-18.43%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-2.76%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.41%

-6.11%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-17.82%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

-18.43%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-2.14%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-2.71%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.90%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LAPIX и AGG

Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPIX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что LAPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LAPIXAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.30%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

2.74%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

3.85%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.51%

6.09%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

5.40%

-0.75%

Сравнение комиссий LAPIX и AGG

LAPIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAPIX и AGG

Дивидендная доходность LAPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности AGG в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.99%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
LAPIX
Lord Abbett Core Plus Bond Fund		5.18%5.20%5.05%4.32%2.95%2.42%4.45%4.00%4.15%2.57%0.65%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LAPIX and AGG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LAPIX has higher volatility (1.43%) compared to AGG (1.30%). In terms of maximum drawdown, LAPIX dropped -18.94% vs AGG's -18.43%.

LAPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAPIX и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор