Сравнение LAPIX с FSRIX
LAPIX (Lord Abbett Core Plus Bond Fund) and FSRIX (Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I) are both mutual funds - LAPIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Lord Abbett, while FSRIX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, LAPIX returned 2.08%/yr vs 4.41%/yr for FSRIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LAPIX charges 0.48%/yr vs 0.71%/yr for FSRIX.
Доходность
Сравнение доходности LAPIX и FSRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAPIX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у FSRIX с доходностью 3.27%. За последние 10 лет акции LAPIX уступали акциям FSRIX по среднегодовой доходности: 2.08% против 4.41% соответственно.
LAPIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 2.08%
FSRIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 4.41%
Сравнение доходности по годам LAPIX и FSRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAPIX Lord Abbett Core Plus Bond Fund | 0.50% | 7.63% | 3.12% | 6.31% | -14.72% | 0.29% | 7.43% | 10.10% | -0.70% | 3.97% |
FSRIX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I | 3.27% | 8.97% | 5.97% | 9.51% | -11.91% | 3.50% | 7.50% | 11.01% | -2.70% | 8.08% |
Correlation
The correlation between LAPIX and FSRIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2016 г. | 0.73 |
The correlation between LAPIX and FSRIX shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAPIX vs. FSRIX — Ранг доходности на риск
LAPIX
FSRIX
Сравнение LAPIX c FSRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPIX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAPIX | FSRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.61 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.78 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 16.65 | -10.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAPIX | FSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.85 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.73 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.99 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок LAPIX и FSRIX
Максимальная просадка LAPIX за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки FSRIX в -22.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAPIX и FSRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAPIX | FSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -22.98% | +4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -2.70% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.41% | -4.00% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -15.99% | -2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | -15.99% | -2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | 0.00% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -4.69% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.61% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAPIX и FSRIX
Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPIX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) имеют волатильность 1.43% и 1.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAPIX | FSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.40% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 2.98% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 3.58% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.51% | 4.52% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 4.46% | +0.19% |
Сравнение комиссий LAPIX и FSRIX
LAPIX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FSRIX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAPIX и FSRIX
Дивидендная доходность LAPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности FSRIX в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRIX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I | 4.25% | 4.29% | 4.11% | 4.28% | 2.91% | 4.18% | 4.53% | 4.30% | 3.74% | 4.17% | 3.75% | 3.09% |
LAPIX Lord Abbett Core Plus Bond Fund | 5.18% | 5.20% | 5.05% | 4.32% | 2.95% | 2.42% | 4.45% | 4.00% | 4.15% | 2.57% | 0.65% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LAPIX and FSRIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAPIX has higher volatility (1.43%) compared to FSRIX (1.40%). In terms of maximum drawdown, LAPIX dropped -18.94% vs FSRIX's -22.98%.
FSRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAPIX и FSRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор