PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQQQ с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с QTAP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. SQQQ is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, SQQQ returned -49.01%/yr vs 13.77%/yr for QTAP. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. SQQQ charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -44.43%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 14.58%.

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%

QTAP

1 день
-0.08%
1 месяц
2.33%
С начала года
14.58%
6 месяцев
15.43%
1 год
25.33%
3 года*
21.09%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-52.25%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		14.58%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%

Correlation

The correlation between SQQQ and QTAP is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.92

The correlation between SQQQ and QTAP has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SQQQ и QTAP

Секторы
SQQQ
QTAP

Финансовые услуги

97.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

50.7%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

SQQQ
97.1%
QTAP
0.2%

Сырьевые материалы

SQQQ

-

QTAP
1.3%

Коммуникационные услуги

SQQQ

-

QTAP
15.8%

Потребительский циклический сектор

SQQQ

-

QTAP
12.5%

Потребительский защитный сектор

SQQQ

-

QTAP
8.7%

Энергетика

SQQQ

-

QTAP
0.7%

Здравоохранение

SQQQ

-

QTAP
5.1%

Промышленность

SQQQ

-

QTAP
3.3%

Недвижимость

SQQQ

-

QTAP
0.1%

Технологии

SQQQ

-

QTAP
50.7%

Коммунальные услуги

SQQQ

-

QTAP
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с QLDQTAP с QQQMQTAP с XXXX

Доходность на риск

SQQQ vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQQQQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.35
4.57

-5.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.57
8.42

-10.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

2.21

-1.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

15.04

-16.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

79.40

-81.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQQQ vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 4.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQQQQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.35

4.57

-5.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.73

-1.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.88

0.75

-1.63

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и QTAP

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-29.44%

-70.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.95%

-1.69%

-64.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.38%

-13.03%

-79.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.23%

-29.44%

-67.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.18%

-99.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.40%

-5.03%

-87.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.96%

0.32%

+35.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и QTAP

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.81%

1.30%

+12.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.46%

3.98%

+32.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.79%

5.56%

+42.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.61%

18.88%

+47.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.10%

18.77%

+47.33%

Сравнение комиссий SQQQ и QTAP

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и QTAP

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

SQQQ and QTAP have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to QTAP (1.30%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 13.77% vs -49.01% for SQQQ. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 13.77% return vs -49.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор