PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQQQ с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с QTAP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. SQQQ is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, SQQQ returned -47.03%/yr vs 12.76%/yr for QTAP. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. SQQQ charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -40.98%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 13.22%.

SQQQ

1 день
-2.42%
1 месяц
2.09%
С начала года
-40.98%
6 месяцев
-38.01%
1 год
-59.41%
3 года*
-54.63%
5 лет*
-47.03%
10 лет*
-56.54%

QTAP

1 день
0.41%
1 месяц
-1.07%
С начала года
13.22%
6 месяцев
13.12%
1 год
21.83%
3 года*
20.17%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-40.98%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-54.73%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		13.22%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.95%

Correlation

The correlation between SQQQ and QTAP is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

-0.92

The correlation between SQQQ and QTAP has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SQQQ и QTAP

Секторы
SQQQ
QTAP

Финансовые услуги

122.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

50.7%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

SQQQ
122.0%
QTAP
0.2%

Сырьевые материалы

SQQQ

-

QTAP
1.3%

Коммуникационные услуги

SQQQ

-

QTAP
15.8%

Потребительский циклический сектор

SQQQ

-

QTAP
12.5%

Потребительский защитный сектор

SQQQ

-

QTAP
8.7%

Энергетика

SQQQ

-

QTAP
0.7%

Здравоохранение

SQQQ

-

QTAP
5.1%

Промышленность

SQQQ

-

QTAP
3.3%

Недвижимость

SQQQ

-

QTAP
0.1%

Технологии

SQQQ

-

QTAP
50.7%

Коммунальные услуги

SQQQ

-

QTAP
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с QLDQTAP с XLKQTAP с XXXXQTAP с QQQM

Доходность на риск

SQQQ vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SQQQQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
3.62

-4.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.98
5.88

-7.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.91

-1.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

8.80

-9.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

48.87

-50.71

SQQQ vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и QTAP

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-29.44%

-70.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.23%

-2.49%

-59.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.51%

-13.03%

-79.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.27%

-29.44%

-67.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.36%

-98.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.73%

-4.99%

-87.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.76%

0.45%

+33.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и QTAP

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 26.22% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.22%

3.01%

+23.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.25%

4.94%

+38.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.47%

6.05%

+47.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.54%

18.92%

+48.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.45%

18.70%

+47.75%

Сравнение комиссий SQQQ и QTAP

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и QTAP

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		10.12%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

SQQQ and QTAP have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (26.22%) compared to QTAP (3.01%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 12.76% vs -47.03% for SQQQ. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 12.76% return vs -47.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор