Сравнение SQMX с DIG
SQMX (FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both exchange-traded funds - SQMX is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while DIG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, SQMX returned 7.25% vs 68.08% for DIG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SQMX charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for DIG.
Доходность
Сравнение доходности SQMX и DIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SQMX показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 57.02%.
SQMX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 2.34%
- С начала года
- 2.84%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 6.49%
- 6 месяцев
- 39.50%
- С начала года
- 57.02%
- 1 год
- 68.08%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 33.20%
- 10 лет*
- 3.82%
Сравнение доходности по годам SQMX и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SQMX FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF | 2.84% | 8.58% | -0.27% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 57.02% | 2.73% | 5.07% |
Correlation
The correlation between SQMX and DIG is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.09 |
The correlation between SQMX and DIG shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQMX vs. DIG — Ранг доходности на риск
SQMX
DIG
Сравнение SQMX c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF (SQMX) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQMX | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.26 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 2.30 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.15 | 5.96 | +9.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SQMX и DIG
Максимальная просадка SQMX за все время составила -7.40%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQMX и DIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQMX | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.40% | -97.04% | +89.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.04% | -29.80% | +27.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -54.00% | +53.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -64.31% | +63.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 11.46% | -10.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQMX и DIG
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF (SQMX) составляет 0.83%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 12.34%. Это указывает на то, что SQMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQMX | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 12.34% | -11.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 33.38% | -30.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 41.89% | -38.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 51.35% | -45.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.07% | 57.79% | -51.72% |
Сравнение комиссий SQMX и DIG
SQMX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQMX и DIG
SQMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.58% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
SQMX FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SQMX and DIG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIG has higher volatility (12.34%) compared to SQMX (0.83%). In terms of maximum drawdown, SQMX dropped -7.40% vs DIG's -97.04%.
On 1-year performance, DIG leads with 68.08% vs 7.25% for SQMX. On fees, SQMX is cheaper at 0.85% per year. On volatility, SQMX has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIG has performed better with a 68.08% return vs 7.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SQMX is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.
DIG has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for SQMX.
SQMX is categorized as Defined Outcome, while DIG is Leveraged Equities. SQMX tracks S&P 500, while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). They also come from different issuers: FT Vest and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for SQMX and 0.95% for DIG.
SQMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SQMX и DIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор