График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SQMX
FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF (SQMX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции SQMX — $34.
Загрузка...
Доходность по периодам
FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF (SQMX) показал доход в 1.30% с начала года и 12.46% за последние 12 месяцев.
FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 7.57%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 34.89%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 12.99%
Доходность SQMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -1.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении SQMX закрывался с повышением в 63% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.67% | 0.15% | -1.03% | 1.52% | 1.30% | ||||||||
| 2025 | 1.17% | -0.18% | -1.26% | 0.14% | 2.11% | 1.83% | 0.66% | 0.72% | 0.70% | 0.99% | 0.45% | 0.99% | 8.58% |
| 2024 | -0.27% | -0.27% |
Метрики бенчмарка
FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF: годовая альфа составляет 2.20%, бета — 0.34, а R² — 0.85 относительно S&P 500 Index с 24.12.2024.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (27.80%) было выше, чем в снижении (10.54%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот ETF показал годовую альфу 2.20% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.34 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.20%
- Бета
- 0.34
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 27.80%
- Участие в снижении
- 10.54%
Комиссия
Комиссия SQMX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SQMX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF (SQMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SQMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.22 | 2.69 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.88 | 3.73 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.50 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.77 | 3.52 | +2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.43 | 16.15 | +8.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SQMX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF показал максимальную просадку в 7.40%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 33 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.4% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 33 | 27 мая 2025 г. | 67 |
| -2.04% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | 11 | 15 апр. 2026 г. | 34 |
| -1.33% | 12 дек. 2025 г. | 4 | 17 дек. 2025 г. | 2 | 19 дек. 2025 г. | 6 |
| -1.24% | 13 нояб. 2025 г. | 6 | 20 нояб. 2025 г. | 4 | 26 нояб. 2025 г. | 10 |
| -0.88% | 9 окт. 2025 г. | 2 | 10 окт. 2025 г. | 6 | 20 окт. 2025 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Составьте портфель с SQMX
Добавьте FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SQMX