- ISIN
- US33740U4638
- CUSIP
- 33740U463
- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 20 дек. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $54M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 8K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $258.97K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SQMX
FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF (SQMX) прибавил 3.7% с начала года. Текущая цена акции SQMX — $35.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF (SQMX) показал доход в 3.73% с начала года и 7.78% за последние 12 месяцев.
FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.98%
- 6 месяцев
- 3.21%
- С начала года
- 3.73%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SQMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 81% месяцев были с положительной доходностью, а 19% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -1.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении SQMX закрывался с повышением в 62% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.67% | 0.15% | -1.03% | 1.74% | 0.58% | 0.41% | 0.43% | 0.73% | 3.73% | ||||
| 2025 | 1.17% | -0.18% | -1.26% | 0.14% | 2.11% | 1.83% | 0.66% | 0.72% | 0.70% | 0.99% | 0.45% | 0.99% | 8.58% |
| 2024 | -0.27% | -0.27% |
Метрики бенчмарка
FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF has an annualized alpha of 1.80%, beta of 0.31, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 23, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (24.46%) than losses (4.32%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.31 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.80%
- Бета
- 0.31
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 24.46%
- Участие в снижении
- 4.32%
Комиссия
Комиссия SQMX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SQMX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 88% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF (SQMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.32 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 2.50 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.03 | 10.58 | +5.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF показал максимальную просадку в 7.40%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 33 торговые сессии.
Текущая просадка FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF составляет 0.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-7.40%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 19d | 3mo 6dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-2.04%март 2026 г. | 1mo 2d | 16d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-1.33%дек. 2025 г. | 5d | 2d | 7dдек. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-1.24%нояб. 2025 г. | 7d | 6d | 13dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-0.88%окт. 2025 г. | 1d | 10d | 11dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| SQMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.40% | -56.78% | +49.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.04% | -9.10% | +7.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.17% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -10.69% | +10.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 2.14% | -1.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SQMX
Добавьте FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SQMX