Сравнение SQLV с TCV
SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) and TCV (Towle Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SQLV returned 34.38% vs 32.54% for TCV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SQLV charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for TCV.
Доходность
Сравнение доходности SQLV и TCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SQLV показывает доходность 24.77%, что значительно ниже, чем у TCV с доходностью 28.70%.
SQLV
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 7.20%
- 6 месяцев
- 18.46%
- С начала года
- 24.77%
- 1 год
- 34.38%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- —
TCV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 28.70%
- 1 год
- 32.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SQLV и TCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 24.77% | 7.70% |
TCV Towle Value ETF | 28.70% | 2.99% |
Correlation
The correlation between SQLV and TCV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQLV vs. TCV — Ранг доходности на риск
SQLV
TCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SQLV c TCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Towle Value ETF (TCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQLV | TCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SQLV и TCV
Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, что больше максимальной просадки TCV в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и TCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQLV | TCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.34% | -12.23% | -36.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -12.23% | +3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -3.29% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SQLV и TCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQLV | TCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 21.12% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 21.12% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.27% | 21.12% | +2.15% |
Сравнение комиссий SQLV и TCV
SQLV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TCV в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQLV и TCV
Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности TCV в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 0.94% | 1.15% | 1.11% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% |
TCV Towle Value ETF | 0.56% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SQLV and TCV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, SQLV leads with 34.38% vs 32.54% for TCV. On fees, SQLV is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SQLV has performed better with a 34.38% return vs 32.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SQLV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for TCV.
SQLV has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.56% for TCV.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Towle. Their fees differ too: 0.60% for SQLV and 0.85% for TCV.
Подберите оптимальное распределение для SQLV и TCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор