PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQIFX с GDGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SQIFX с GDGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sit Quality Income Fund (SQIFX) и Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX).

SQIFX управляется Sit. Фонд был запущен 31 дек. 2012 г.. GDGIX управляется Sit. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SQIFX и GDGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sit Quality Income Fund (SQIFX) и Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SQIFX и GDGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQIFX
Sit Quality Income Fund		0.16%6.32%3.93%3.39%-2.68%1.24%2.89%3.13%0.90%1.16%
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund		-2.94%16.68%16.80%23.12%-18.05%23.59%16.01%26.70%-9.65%19.75%

Доходность по периодам

С начала года, SQIFX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у GDGIX с доходностью -2.94%. За последние 10 лет акции SQIFX уступали акциям GDGIX по среднегодовой доходности: 2.08% против 10.62% соответственно.

SQIFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.10%
1 год
3.94%
3 года*
4.18%
5 лет*
2.35%
10 лет*
2.08%

GDGIX

1 день
2.74%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
-1.14%
1 год
14.44%
3 года*
15.32%
5 лет*
9.32%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sit Quality Income Fund

Sit Global Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с SQIFX:
SQIFX с SDMGXSQIFX с SNIGXSQIFX с SSMGXSQIFX с NBNGXSQIFX с SNGVXSQIFX с SSCDXSQIFX с CBUDX
Часто сравнивают с GDGIX:
GDGIX с FDVVGDGIX с IESGXGDGIX с ARTHXGDGIX с SDMGXGDGIX с SSCDXGDGIX с SSMGXGDGIX с SNGVX

Сравнение комиссий SQIFX и GDGIX

SQIFX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии GDGIX в 1.00%.

GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund
SQIFX
Sit Quality Income Fund

Доходность на риск

SQIFX vs. GDGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQIFX
Ранг доходности на риск SQIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQIFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQIFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQIFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQIFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GDGIX
Ранг доходности на риск GDGIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDGIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDGIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDGIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDGIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDGIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQIFX c GDGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit Quality Income Fund (SQIFX) и Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQIFXGDGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.94

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.45

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

1.43

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.48

6.82

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQIFX vs. GDGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQIFX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа GDGIX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQIFX и GDGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQIFXGDGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.94

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.62

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

0.65

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.60

+0.45

Корреляция

Корреляция между SQIFX и GDGIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQIFX и GDGIX

Дивидендная доходность SQIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности GDGIX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQIFX
Sit Quality Income Fund		3.86%4.21%3.96%2.78%3.42%1.23%1.13%1.95%1.82%1.16%0.89%0.95%
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund		1.42%1.38%2.47%1.03%1.11%0.69%1.03%1.59%1.93%1.50%2.11%9.52%

Просадки

Сравнение просадок SQIFX и GDGIX

Максимальная просадка SQIFX за все время составила -4.22%, что меньше максимальной просадки GDGIX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQIFX и GDGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SQIFXGDGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.22%

-33.91%

+29.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-10.62%

+9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.22%

-26.60%

+22.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.22%

-33.91%

+29.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-5.56%

+4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-4.62%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

2.22%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SQIFX и GDGIX

Текущая волатильность для Sit Quality Income Fund (SQIFX) составляет 0.81%, в то время как у Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что SQIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SQIFXGDGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

5.10%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.54%

9.11%

-7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

15.97%

-13.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.29%

15.06%

-12.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.77%

16.36%

-14.59%