Сравнение SPYZ.DE с FNCW.L
SPYZ.DE (SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF) and FNCW.L (SPDR MSCI World Financials UCITS ETF) are both Financials Equities funds from State Street - SPYZ.DE tracks the MSCI Europe Financials 20/35 Capped while FNCW.L tracks the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPYZ.DE returned 28.74%/yr vs 20.75%/yr for FNCW.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYZ.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for FNCW.L.
Доходность
Сравнение доходности SPYZ.DE и FNCW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYZ.DE торгуется в EUR, в то время как FNCW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNCW.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYZ.DE показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у FNCW.L с доходностью 1.34%.
SPYZ.DE
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 28.74%
- 5 лет*
- 19.38%
- 10 лет*
- 12.24%
FNCW.L
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 12.91%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYZ.DE и FNCW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYZ.DE SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 3.30% | 48.26% | 25.23% | 21.51% | -0.13% |
FNCW.L SPDR MSCI World Financials UCITS ETF | 1.34% | 14.11% | 34.97% | 12.25% | -5.60% |
Correlation
The correlation between SPYZ.DE and FNCW.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between SPYZ.DE and FNCW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYZ.DE vs. FNCW.L — Ранг доходности на риск
SPYZ.DE
FNCW.L
Сравнение SPYZ.DE c FNCW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) и SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYZ.DE | FNCW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.27 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 3.96 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYZ.DE | FNCW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.97 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.83 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок SPYZ.DE и FNCW.L
Максимальная просадка SPYZ.DE за все время составила -45.16%, что больше максимальной просадки FNCW.L в -19.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYZ.DE и FNCW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYZ.DE | FNCW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.16% | -19.18% | -25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -9.78% | -2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.91% | -19.18% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -1.00% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -3.96% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.15% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYZ.DE и FNCW.L
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что SPYZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYZ.DE | FNCW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 3.41% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 9.58% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 12.88% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 15.53% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 15.53% | +5.75% |
Сравнение комиссий SPYZ.DE и FNCW.L
SPYZ.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FNCW.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYZ.DE и FNCW.L
Ни SPYZ.DE, ни FNCW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPYZ.DE and FNCW.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYZ.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYZ.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for FNCW.L.
SPYZ.DE tracks MSCI Europe Financials 20/35 Capped, while FNCW.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.18% for SPYZ.DE and 0.30% for FNCW.L.
Подберите оптимальное распределение для SPYZ.DE и FNCW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор