Сравнение SPYY.L с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SPYY.L и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYY.L и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYY.L и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYY.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP | -13.97% | 16.00% | -4.69% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 5.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYY.L показывает доходность -13.97%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.
SPYY.L
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -13.97%
- 6 месяцев
- -10.44%
- 1 год
- 1.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYY.L и VTI
SPYY.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
SPYY.L vs. VTI — Ранг доходности на риск
SPYY.L
VTI
Сравнение SPYY.L c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYY.L | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.98 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.52 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.54 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 7.30 | -6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYY.L | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.98 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.48 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между SPYY.L и VTI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYY.L и VTI
Дивидендная доходность SPYY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 61.45%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYY.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP | 61.45% | 82.07% | 2.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок SPYY.L и VTI
Максимальная просадка SPYY.L за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYY.L и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYY.L | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -55.45% | +37.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -12.30% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.91% | -5.54% | -9.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -8.08% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.60% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYY.L и VTI
Текущая волатильность для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) составляет 5.01%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что SPYY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYY.L | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.48% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 9.75% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 19.02% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 17.41% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.65% | 18.29% | -3.64% |