Сравнение SPYY.L с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) и NVIDIA Corporation (NVDA).
SPYY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYY.L и NVDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYY.L и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYY.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP | -13.97% | 16.00% | -4.69% |
NVDA NVIDIA Corporation | -5.76% | 38.92% | 6.93% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYY.L показывает доходность -13.97%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -5.76%.
SPYY.L
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -13.97%
- 6 месяцев
- -10.44%
- 1 год
- 1.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -6.13%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- 85.01%
- 5 лет*
- 66.40%
- 10 лет*
- 69.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYY.L vs. NVDA — Ранг доходности на риск
SPYY.L
NVDA
Сравнение SPYY.L c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYY.L | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.45 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 2.14 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.27 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 3.08 | -3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 7.73 | -7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYY.L | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.45 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.61 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между SPYY.L и NVDA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYY.L и NVDA
Дивидендная доходность SPYY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 61.45%, что больше доходности NVDA в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYY.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP | 61.45% | 82.07% | 2.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок SPYY.L и NVDA
Максимальная просадка SPYY.L за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYY.L и NVDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYY.L | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -89.72% | +72.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -20.21% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.91% | -15.10% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -36.40% | +31.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 8.05% | -4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYY.L и NVDA
Текущая волатильность для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) составляет 5.01%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что SPYY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYY.L | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 10.43% | -5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 25.79% | -16.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 41.42% | -26.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 51.72% | -37.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.65% | 49.84% | -35.19% |