Сравнение SPYY.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
SPYY.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYY.L и IWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYY.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYY.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP | -13.97% | 16.00% | -4.69% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -2.32% | 21.03% | 3.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYY.L показывает доходность -13.97%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью -2.32%.
SPYY.L
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -13.97%
- 6 месяцев
- -10.44%
- 1 год
- 1.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWDA.L
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYY.L и IWDA.L
SPYY.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.
Доходность на риск
SPYY.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
SPYY.L
IWDA.L
Сравнение SPYY.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYY.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.31 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.86 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.27 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.31 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 9.49 | -9.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYY.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.31 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.75 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между SPYY.L и IWDA.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYY.L и IWDA.L
Дивидендная доходность SPYY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 61.45%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYY.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP | 61.45% | 82.07% | 2.84% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYY.L и IWDA.L
Максимальная просадка SPYY.L за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYY.L и IWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYY.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -34.11% | +16.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -11.56% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.91% | -5.16% | -9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -4.48% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.11% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYY.L и IWDA.L
Текущая волатильность для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) составляет 5.01%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что SPYY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYY.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.47% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 8.94% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 15.63% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 15.63% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.65% | 15.86% | -1.21% |