Сравнение SPYY.L с ACWD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L).

SPYY.L и ACWD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. ACWD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Index. Фонд был запущен 13 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYY.L и ACWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYY.L и ACWD.L

	2026 (YTD)	2025	2024
SPYY.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP	-13.97%	16.00%	-4.69%
ACWD.L SPDR MSCI All Country World UCITS ETF	-1.56%	22.83%	2.79%

Доходность по периодам

С начала года, SPYY.L показывает доходность -13.97%, что значительно ниже, чем у ACWD.L с доходностью -1.56%.

SPYY.L

1 день: -3.58%

1 месяц: -6.79%

С начала года: -13.97%

6 месяцев: -10.44%

1 год: 1.63%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

ACWD.L

1 день: 2.97%

1 месяц: -3.95%

С начала года: -1.56%

6 месяцев: 2.13%

1 год: 22.29%

3 года*: 17.64%

5 лет*: 9.76%

10 лет*: 11.65%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP

Название символа

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYY.L:

SPYY.L с VWRA.L SPYY.L с QQQY.L SPYY.L с SPY SPYY.L с IWDA.L SPYY.L с NVDA SPYY.L с QTUM SPYY.L с EIMI.L

Часто сравнивают с ACWD.L:

ACWD.L с VWRA.L ACWD.L с ACWI ACWD.L с SWRD.L ACWD.L с IWDA.L ACWD.L с IWQU.L ACWD.L с ACWI.L ACWD.L с VWCE.DE

Сравнение комиссий SPYY.L и ACWD.L

SPYY.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ACWD.L в 0.12%.

SPYY.L

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP

ACWD.L

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Доходность на риск

SPYY.L vs. ACWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYY.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ACWD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYY.L c ACWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SPYY.L	ACWD.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.11	1.42	-1.31
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.23	1.98	-1.75
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.04	1.29	-0.25
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.08	2.44	-2.37
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.32	9.83	-9.52
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYY.L vs. ACWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYY.L на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа ACWD.L равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYY.L и ACWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SPYY.L	ACWD.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.11	1.42	-1.31
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.63	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.74	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.21	0.67	-0.88

Корреляция

Корреляция между SPYY.L и ACWD.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYY.L и ACWD.L

Дивидендная доходность SPYY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 61.45%, тогда как ACWD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024
SPYY.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP	61.45%	82.07%	2.84%
ACWD.L SPDR MSCI All Country World UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYY.L и ACWD.L

Максимальная просадка SPYY.L за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки ACWD.L в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYY.L и ACWD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	SPYY.L	ACWD.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-17.71%	-33.64%	+15.93%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.91%	-11.57%	-3.34%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-26.18%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-33.64%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.91%	-5.53%	-9.38%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.46%	-4.72%	+0.26%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.57%	2.23%	+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYY.L и ACWD.L

Текущая волатильность для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) составляет 5.01%, в то время как у SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что SPYY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SPYY.L	ACWD.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.01%	5.80%	-0.79%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.12%	9.35%	-0.23%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.02%	15.72%	-0.70%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.65%	15.48%	-0.83%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.65%	15.79%	-1.14%

Сравнение SPYY.L с ACWD.L

Доходность

Сравнение доходности SPYY.L и ACWD.L

Сравнение доходности по годам SPYY.L и ACWD.L

Доходность по периодам

SPYY.L

ACWD.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SPYY.L и ACWD.L

Доходность на риск

SPYY.L vs. ACWD.L — Ранг доходности на риск

SPYY.L

ACWD.L

Сравнение SPYY.L c ACWD.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SPYY.L vs. ACWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYY.L и ACWD.L

Просадки

Сравнение просадок SPYY.L и ACWD.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SPYY.L и ACWD.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)