PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYX с PMFB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYX с PMFB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPYX (State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF) and PMFB (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February) are both exchange-traded funds - SPYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while PMFB is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. SPYX is passively managed, while PMFB is actively managed. Over the past year, SPYX returned 23.08% vs 7.42% for PMFB. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPYX charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for PMFB.

Доходность

Сравнение доходности SPYX и PMFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYX показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у PMFB с доходностью 2.39%.

SPYX

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.24%
С начала года
7.48%
6 месяцев
6.47%
1 год
23.08%
3 года*
20.64%
5 лет*
12.68%
10 лет*
15.61%

PMFB

1 день
-0.13%
1 месяц
0.06%
С начала года
2.39%
6 месяцев
2.46%
1 год
7.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYX и PMFB

2026 (YTD)2025
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		7.48%14.82%
PMFB
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February		2.39%6.39%

Correlation

The correlation between SPYX and PMFB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г.

0.89

The correlation between SPYX and PMFB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February

Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с EFIVSPYX с QQQSPYX с EFAXSPYX с USXFSPYX с SPYGSPYX с SCHD
Часто сравнивают с PMFB:
PMFB с CPSPPMFB с KFEBPMFB с PQAPPMFB с PMAPPMFB с VOOPMFB с TMARPMFB с VOOG

Доходность на риск

SPYX vs. PMFB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PMFB
Ранг доходности на риск PMFB: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFB: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYX c PMFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYXPMFBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
3.52

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
5.52

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.78

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

5.56

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

28.39

-17.90

SPYX vs. PMFB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа PMFB равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и PMFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYX и PMFB

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что больше максимальной просадки PMFB в -2.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и PMFB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYXPMFBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.84%

-2.94%

-29.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-1.34%

-8.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-0.27%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-0.36%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

0.26%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и PMFB

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что SPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYXPMFBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

0.62%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

1.53%

+8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

2.14%

+10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

2.76%

+14.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

2.76%

+15.27%

Сравнение комиссий SPYX и PMFB

SPYX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PMFB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и PMFB

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как PMFB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMFB
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.88%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SPYX and PMFB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYX has higher volatility (4.98%) compared to PMFB (0.62%). In terms of maximum drawdown, SPYX dropped -32.84% vs PMFB's -2.94%.

On 1-year performance, SPYX leads with 23.08% vs 7.42% for PMFB. On fees, SPYX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PMFB has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYX has performed better with a 23.08% return vs 7.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for PMFB.

SPYX has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for PMFB.

SPYX is categorized as S&P 500, while PMFB is Defined Outcome. They also come from different issuers: State Street and PGIM. Their fees differ too: 0.20% for SPYX and 0.50% for PMFB.

PMFB currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYX и PMFB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор