Сравнение SPYW.DE с SC0D.DE
SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SPYW.DE tracks the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats while SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYW.DE returned 7.51%/yr vs 10.85%/yr for SC0D.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPYW.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for SC0D.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPYW.DE и SC0D.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYW.DE показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у SC0D.DE с доходностью 9.71%. За последние 10 лет акции SPYW.DE уступали акциям SC0D.DE по среднегодовой доходности: 7.51% против 10.85% соответственно.
SPYW.DE
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.79%
- 6 месяцев
- 9.41%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 7.51%
SC0D.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам SPYW.DE и SC0D.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 10.61% | 20.21% | 8.31% | 17.92% | -11.22% | 14.38% | -11.88% | 23.33% | -8.56% | 11.23% |
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 9.71% | 22.01% | 10.91% | 22.46% | -9.02% | 23.19% | -3.03% | 30.01% | -12.06% | 10.07% |
Correlation
The correlation between SPYW.DE and SC0D.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2012 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between SPYW.DE and SC0D.DE has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYW.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск
SPYW.DE
SC0D.DE
Сравнение SPYW.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYW.DE | SC0D.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.71 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 6.00 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYW.DE и SC0D.DE
Максимальная просадка SPYW.DE за все время составила -38.67%, примерно равная максимальной просадке SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYW.DE и SC0D.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYW.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.67% | -38.50% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -10.93% | +2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.64% | -16.54% | +4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.99% | -23.38% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.67% | -38.50% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.85% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -7.06% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 3.12% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYW.DE и SC0D.DE
Текущая волатильность для SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) составляет 2.45%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что SPYW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYW.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 4.14% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 13.36% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 16.12% | -5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 17.55% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 17.90% | -3.31% |
Сравнение комиссий SPYW.DE и SC0D.DE
SPYW.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYW.DE и SC0D.DE
Дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как SC0D.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.43% | 4.07% | 3.67% | 3.31% | 3.62% | 2.78% | 3.05% | 3.10% | 3.74% | 3.15% | 2.97% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
SPYW.DE and SC0D.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for SPYW.DE.
SPYW.DE tracks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats, while SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for SPYW.DE and 0.05% for SC0D.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPYW.DE и SC0D.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор