PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYW.DE с MIVA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYW.DE с MIVA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and MIVA.DE (Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)) are both Europe Equities funds - SPYW.DE tracks the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats while MIVA.DE tracks the MSCI Europe Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYW.DE returned 6.79%/yr vs 6.51%/yr for MIVA.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPYW.DE charges 0.30%/yr vs 0.23%/yr for MIVA.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYW.DE и MIVA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYW.DE показывает доходность 5.36%, а MIVA.DE немного ниже – 5.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYW.DE имеют среднегодовую доходность 6.79%, а акции MIVA.DE немного отстают с 6.51%.

SPYW.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-1.61%
С начала года
5.36%
6 месяцев
7.50%
1 год
7.59%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.07%
10 лет*
6.79%

MIVA.DE

1 день
0.58%
1 месяц
-0.46%
С начала года
5.31%
6 месяцев
6.85%
1 год
5.14%
3 года*
10.24%
5 лет*
7.20%
10 лет*
6.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYW.DE и MIVA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		5.36%20.24%8.29%17.93%-11.23%14.36%-11.84%23.34%-8.58%11.23%
MIVA.DE
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)		5.31%12.05%11.43%10.68%-13.34%21.25%-4.14%24.17%-4.44%9.03%

Correlation

The correlation between SPYW.DE and MIVA.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г.

0.82

The correlation between SPYW.DE and MIVA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)

Часто сравнивают с SPYW.DE:
SPYW.DE с IQQA.DESPYW.DE с IDVY.ASSPYW.DE с VGWD.DESPYW.DE с SPYDSPYW.DE с SCHDSPYW.DE с JGPI.DESPYW.DE с VYMI
Часто сравнивают с MIVA.DE:
MIVA.DE с PR1E.DEMIVA.DE с VWCE.DEMIVA.DE с IQQG.DEMIVA.DE с SPYE.DEMIVA.DE с FTGE.DEMIVA.DE с DBXD.DEMIVA.DE с 5HEU.DE

Доходность на риск

SPYW.DE vs. MIVA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYW.DE
Ранг доходности на риск SPYW.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYW.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYW.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYW.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYW.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYW.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
MIVA.DE
Ранг доходности на риск MIVA.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIVA.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIVA.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIVA.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIVA.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIVA.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYW.DE c MIVA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYW.DEMIVA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.60

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
0.88

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.11

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

0.75

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

1.96

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYW.DE vs. MIVA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYW.DE на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIVA.DE равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYW.DE и MIVA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYW.DEMIVA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.60

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.52

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

0.00

Просадки

Сравнение просадок SPYW.DE и MIVA.DE

Максимальная просадка SPYW.DE за все время составила -38.68%, что больше максимальной просадки MIVA.DE в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYW.DE и MIVA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYW.DEMIVA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.68%

-30.57%

-8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-6.94%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.64%

-11.02%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.97%

-19.69%

-4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

-30.57%

-8.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-3.21%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-5.64%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.67%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYW.DE и MIVA.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) составляет 2.92%, в то время как у Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что SPYW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIVA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYW.DEMIVA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.14%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

7.19%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

8.76%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

10.96%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

12.34%

+2.54%

Сравнение комиссий SPYW.DE и MIVA.DE

SPYW.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MIVA.DE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYW.DE и MIVA.DE

Дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как MIVA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIVA.DE
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.60%4.07%3.67%3.31%3.62%2.78%3.05%3.10%3.74%3.15%2.97%2.99%

Часто задаваемые вопросы

SPYW.DE and MIVA.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MIVA.DE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MIVA.DE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for SPYW.DE.

SPYW.DE tracks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats, while MIVA.DE tracks MSCI Europe Minimum Volatility. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for SPYW.DE and 0.23% for MIVA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYW.DE и MIVA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор