Сравнение SPYW.DE с GLDV.MI
SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and GLDV.MI (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) are both exchange-traded funds - SPYW.DE is a Europe Equities fund tracking the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats, while GLDV.MI is a Global Equity Income fund tracking the S&P Global BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYW.DE returned 6.79%/yr vs 6.23%/yr for GLDV.MI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYW.DE charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for GLDV.MI.
Доходность
Сравнение доходности SPYW.DE и GLDV.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYW.DE показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у GLDV.MI с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции SPYW.DE превзошли акции GLDV.MI по среднегодовой доходности: 6.79% против 6.23% соответственно.
SPYW.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 6.79%
GLDV.MI
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.23%
Сравнение доходности по годам SPYW.DE и GLDV.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 5.36% | 20.24% | 8.29% | 17.93% | -11.23% | 14.36% | -11.84% | 23.34% | -8.58% | 11.23% |
GLDV.MI SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 7.40% | 4.55% | 14.31% | 3.25% | -1.62% | 25.05% | -16.89% | 22.98% | -4.10% | 4.11% |
Correlation
The correlation between SPYW.DE and GLDV.MI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2014 г. | 0.72 |
The correlation between SPYW.DE and GLDV.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYW.DE vs. GLDV.MI — Ранг доходности на риск
SPYW.DE
GLDV.MI
Сравнение SPYW.DE c GLDV.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYW.DE | GLDV.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.81 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 9.02 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYW.DE | GLDV.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.71 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.53 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.42 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SPYW.DE и GLDV.MI
Максимальная просадка SPYW.DE за все время составила -38.68%, что меньше максимальной просадки GLDV.MI в -41.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYW.DE и GLDV.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYW.DE | GLDV.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.68% | -41.02% | +2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -5.51% | -2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.64% | -16.81% | +5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | -18.38% | -5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -41.02% | +2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -1.29% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -6.84% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 1.72% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYW.DE и GLDV.MI
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что SPYW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDV.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYW.DE | GLDV.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 2.37% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 6.50% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 9.03% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 12.35% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 14.78% | +0.10% |
Сравнение комиссий SPYW.DE и GLDV.MI
SPYW.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GLDV.MI в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYW.DE и GLDV.MI
Дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности GLDV.MI в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDV.MI SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 3.89% | 4.25% | 3.73% | 4.25% | 4.51% | 3.57% | 3.97% | 3.46% | 5.10% | 3.36% | 3.62% | 3.80% |
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.60% | 4.07% | 3.67% | 3.31% | 3.62% | 2.78% | 3.05% | 3.10% | 3.74% | 3.15% | 2.97% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
SPYW.DE and GLDV.MI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYW.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYW.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for GLDV.MI.
SPYW.DE is categorized as Europe Equities, while GLDV.MI is Global Equity Income. SPYW.DE tracks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats, while GLDV.MI tracks S&P Global BMI Index. Their fees differ too: 0.30% for SPYW.DE and 0.45% for GLDV.MI.
Подберите оптимальное распределение для SPYW.DE и GLDV.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор