PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYW.DE с EXSA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYW.DE с EXSA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and EXSA.DE (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - SPYW.DE tracks the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats while EXSA.DE tracks the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYW.DE returned 6.79%/yr vs 9.18%/yr for EXSA.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPYW.DE charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for EXSA.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYW.DE и EXSA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYW.DE показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у EXSA.DE с доходностью 7.58%. За последние 10 лет акции SPYW.DE уступали акциям EXSA.DE по среднегодовой доходности: 6.79% против 9.18% соответственно.

SPYW.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-1.61%
С начала года
5.36%
6 месяцев
7.50%
1 год
7.59%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.07%
10 лет*
6.79%

EXSA.DE

1 день
0.61%
1 месяц
0.91%
С начала года
7.58%
6 месяцев
10.05%
1 год
16.11%
3 года*
13.94%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYW.DE и EXSA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		5.36%20.24%8.29%17.93%-11.23%14.36%-11.84%23.34%-8.58%11.23%
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)		7.58%20.49%8.50%15.46%-10.09%24.22%-1.80%28.41%-10.99%10.67%

Correlation

The correlation between SPYW.DE and EXSA.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г.

0.88

The correlation between SPYW.DE and EXSA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с SPYW.DE:
SPYW.DE с IQQA.DESPYW.DE с IDVY.ASSPYW.DE с VGWD.DESPYW.DE с SPYDSPYW.DE с SCHDSPYW.DE с JGPI.DESPYW.DE с VYMI
Часто сравнивают с EXSA.DE:
EXSA.DE с EXIE.DEEXSA.DE с VEUR.LEXSA.DE с SXR8.DEEXSA.DE с VGTEXSA.DE с VOOEXSA.DE с ^GSPCEXSA.DE с ACN

Доходность на риск

SPYW.DE vs. EXSA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYW.DE
Ранг доходности на риск SPYW.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYW.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYW.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYW.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYW.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYW.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
EXSA.DE
Ранг доходности на риск EXSA.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSA.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSA.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSA.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSA.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSA.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYW.DE c EXSA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYW.DEEXSA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.25

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
1.85

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

1.68

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

6.32

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYW.DE vs. EXSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYW.DE на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа EXSA.DE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYW.DE и EXSA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYW.DEEXSA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.25

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.58

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.39

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SPYW.DE и EXSA.DE

Максимальная просадка SPYW.DE за все время составила -38.68%, что меньше максимальной просадки EXSA.DE в -58.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYW.DE и EXSA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYW.DEEXSA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.68%

-58.34%

+19.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-9.64%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.64%

-16.33%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.97%

-20.68%

-3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

-35.69%

-2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-1.64%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-11.13%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.57%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYW.DE и EXSA.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) составляет 2.92%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что SPYW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYW.DEEXSA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

4.33%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

10.68%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

12.96%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

14.44%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

15.78%

-0.90%

Сравнение комиссий SPYW.DE и EXSA.DE

SPYW.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EXSA.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYW.DE и EXSA.DE

Дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности EXSA.DE в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)		2.36%2.54%2.79%2.68%2.76%2.23%1.85%2.87%3.03%4.42%3.42%2.97%
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.60%4.07%3.67%3.31%3.62%2.78%3.05%3.10%3.74%3.15%2.97%2.99%

Часто задаваемые вопросы

SPYW.DE and EXSA.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXSA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXSA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for SPYW.DE.

SPYW.DE tracks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats, while EXSA.DE tracks STOXX® Europe 600. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for SPYW.DE and 0.20% for EXSA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYW.DE и EXSA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор