PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYW.DE с EUN0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYW.DE с EUN0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and EUN0.DE (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SPYW.DE tracks the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats while EUN0.DE tracks the MSCI Europe Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYW.DE returned 6.79%/yr vs 6.66%/yr for EUN0.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPYW.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for EUN0.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYW.DE и EUN0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYW.DE показывает доходность 5.36%, а EUN0.DE немного выше – 5.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYW.DE имеют среднегодовую доходность 6.79%, а акции EUN0.DE немного отстают с 6.66%.

SPYW.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-1.61%
С начала года
5.36%
6 месяцев
7.50%
1 год
7.59%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.07%
10 лет*
6.79%

EUN0.DE

1 день
0.54%
1 месяц
-0.19%
С начала года
5.60%
6 месяцев
7.10%
1 год
5.26%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.36%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYW.DE и EUN0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		5.36%20.24%8.29%17.93%-11.23%14.36%-11.84%23.34%-8.58%11.23%
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		5.60%12.27%11.42%10.79%-13.21%21.54%-4.02%24.17%-4.36%9.14%

Correlation

The correlation between SPYW.DE and EUN0.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2013 г.

0.84

The correlation between SPYW.DE and EUN0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYW.DE:
SPYW.DE с IQQA.DESPYW.DE с IDVY.ASSPYW.DE с VGWD.DESPYW.DE с SPYDSPYW.DE с SCHDSPYW.DE с JGPI.DESPYW.DE с VYMI
Часто сравнивают с EUN0.DE:
EUN0.DE с CEMS.DEEUN0.DE с XS6R.LEUN0.DE с VWCE.DEEUN0.DE с HDEU.LEUN0.DE с XESC.DEEUN0.DE с ITAEUN0.DE с HDV

Доходность на риск

SPYW.DE vs. EUN0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYW.DE
Ранг доходности на риск SPYW.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYW.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYW.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYW.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYW.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYW.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
EUN0.DE
Ранг доходности на риск EUN0.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN0.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN0.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN0.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN0.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN0.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYW.DE c EUN0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYW.DEEUN0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.62

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
0.91

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.11

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

0.76

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

1.97

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYW.DE vs. EUN0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYW.DE на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUN0.DE равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYW.DE и EUN0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYW.DEEUN0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.62

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.63

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SPYW.DE и EUN0.DE

Максимальная просадка SPYW.DE за все время составила -38.68%, что больше максимальной просадки EUN0.DE в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYW.DE и EUN0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYW.DEEUN0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.68%

-30.68%

-8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-7.16%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.64%

-10.73%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.97%

-19.64%

-4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

-30.68%

-8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-3.12%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-4.69%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.76%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYW.DE и EUN0.DE

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) имеют волатильность 2.92% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYW.DEEUN0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.03%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

7.20%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

8.77%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

11.02%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

12.51%

+2.37%

Сравнение комиссий SPYW.DE и EUN0.DE

SPYW.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EUN0.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYW.DE и EUN0.DE

Дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как EUN0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.60%4.07%3.67%3.31%3.62%2.78%3.05%3.10%3.74%3.15%2.97%2.99%

Часто задаваемые вопросы

SPYW.DE and EUN0.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUN0.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUN0.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for SPYW.DE.

SPYW.DE tracks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats, while EUN0.DE tracks MSCI Europe Minimum Volatility. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for SPYW.DE and 0.25% for EUN0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYW.DE и EUN0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор